J’ai initialement trouvé ce code sur Dukascopy.
Il avait été backtesté sur un autre logiciel que ProRealTime, avec succès.
Pour passer « long », lorsqu’on rencontre un harami avec une bougie noire (ou rouge), au-dessus de la moyenne mobile 50, on achète le lendemain à l’ouverture.
On clôture 2 jours plus tard, quoi qu’il arrive !
On procède à l’inverse pour les positions « short ».
La stratégie s’avère profitable sur EUR/USD.
ATTENTION :
le test exclut les bougies du dimanche (incluses dans celles du Lundi).
Si vous affichez la bougie du dimanche de 23H à 00H, alors le test sera complètement faussé !
Ce code n’est certes pas la panacée, mais il mérite d’être approfondi et amélioré, sans aucun doute.
Voici le code du BACKTEST :
Defparam cumulateorders = False n = 15 MM50 = average[50](close) REM Définition du Harami c1= high[0] < high[1] c2= low[0] > low[1] harami = c1 and c2 // Prise de position IF harami and close > MM50 and close < open THEN buy n shares at market nextbaropen ENDIF IF harami and close < MM50 and close > open THEN sellshort n shares at market nextbaropen ENDIF // Clôture IF barindex - tradeindex = 1 THEN sell at market exitshort at market ENDIF
