Voici une autre stratégie utilisant un RSI court (3 périodes), qui s’applique en graphes Daily.
Nous achetons tout simplement si le RSI 3 passe sous la valeur 10, et revendons si la valeur du RSI passe au-dessus de 50.
L’auteur a ajouté un calcul dynamique de la taille des positions, par rapport à l’évolution du capital.
Je vous laisse étudier ce code particulier de réinvestissement des gains.
Le backtest a été testé sur « QQQ » (Powershares QQQ Trust Series 1), sur les 20 dernières années.
Très bon profit factor à 4,21? drawdown de 13,66% pour un gain annuel d’environ 11,86%.
Voici le code du BACKTEST :
//indicator
myRSI = RSI[3](close)
//initial lot
initLOT = 100
//profit step of the strategy to increase lot
stepPROFIT = 50
myLOT = max(initLOT,initLOT+ROUND((strategyprofit-stepPROFIT)/stepPROFIT))
IF NOT LongOnMarket AND myRSI<10 THEN
BUY myLOT CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
If LongOnMarket AND myRSI>50 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
