Code « RSI 3 sur QQQ Powerness »

Voici une autre stratégie utilisant un RSI court (3 périodes), qui s’applique en graphes Daily.

 

Nous achetons tout simplement si le RSI 3 passe sous la valeur 10, et revendons si la valeur du RSI passe au-dessus de 50.

 

L’auteur a ajouté un calcul dynamique de la taille des positions, par rapport à l’évolution du capital.

Je vous laisse étudier ce code particulier de réinvestissement des gains.

 

Le backtest a été testé sur « QQQ » (Powershares QQQ Trust Series 1), sur les 20 dernières années.

Très bon profit factor à 4,21?  drawdown de 13,66% pour un gain annuel d’environ 11,86%.

 

Backtest QQQ RSI 3

 

Voici le code du BACKTEST :

 

//indicator
myRSI = RSI[3](close)

//initial lot
initLOT = 100

//profit step of the strategy to increase lot
stepPROFIT = 50

myLOT = max(initLOT,initLOT+ROUND((strategyprofit-stepPROFIT)/stepPROFIT))

IF NOT LongOnMarket AND myRSI<10 THEN
  BUY myLOT CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

If LongOnMarket AND myRSI>50 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF