PMI (Prix Moyen Intraday)

Bonjour à vous,

 

J’ai le plaisir de vous présenter un indicateur issu de ma tambouille : le PMI (Prix Moyen Intraday).

Comme son nom l’indique, il s’agit donc d’un indicateur destiné au trading intraday, qui permet de visualiser la tendance, et aide de ce fait à la prise de décision.

 

Il est en fait constitué de la moyenne de 3 indicateurs :

  • le VWAP (pour 1/4)
  • le TWAP (pour 1/4)
  • le milieu du canal de Donchian à 15 périodes (pour 1/2)

 

Nous allons avoir comment coder cet indicateur, et surtout comment l’utiliser.

 

 

=== 1ère vidéo ===

Genèse de l’indicateur

 

avec 2 exemples d’utilisation :

  • stratégie avec 2 moyennes mobiles
  • stratégie avec RSI (celle que je préconise)

 

 

 

Voici le code de l’indicateur :
(à insérer au niveau du graphique principal)

// TWAP
t = max(1,intradaybarindex)
TWAP = SUMMATION[t](typicalprice)/t

// VWAP
v = max(1, intradaybarindex)
VWAP = SUMMATION[v](volume*typicalprice)/SUMMATION[v](volume)

// MOYENNE TWAP & VWAP
MOY = (TWAP+VWAP) / 2

// DONCHIAN
HAUT = highest[15](high[1])
BAS = lowest[15](low[1])
MILIEU = (HAUT+BAS) / 2

// PMI
PMI = (MOY+MILIEU) / 2

RETURN PMI as "Prix Moyen Intraday"

 

 

 

=== 2ème vidéo  ===

Création du screener

 

 

 

Voici le code du screener :

// TWAP
t = max(1,intradaybarindex)
TWAP = SUMMATION[t](typicalprice)/t

// VWAP
v = max(1, intradaybarindex)
VWAP = SUMMATION[v](volume*typicalprice)/SUMMATION[v](volume)

// MOYENNE TWAP & VWAP
MOY = (TWAP + VWAP) / 2

// DONCHIAN
HAUT = highest[15](high[1])
BAS = lowest[15](low[1])
MILIEU = (HAUT+BAS)/2

// PMI
PMI = (MOY + MILIEU) / 2


iRSI = RSI[5]

Survente = iRSI <= 30 or iRSI[1] <= 30
Surachat = iRSI >= 70 or iRSI[1] >= 70


CondA = (PMI > PMI[1] or PMI[1] > PMI[2]) and Survente
CondV = (PMI < PMI[1] or PMI[1] < PMI[2]) and Surachat

CondOK = CondA or CondV

Screener[CondOK]

 

 

Je vous invite donc à tester cet indicateur, et éventuellement tester la stratégie telle que je la présente, avec le RSI par exemple.

 

Bon trading à tous !