Bonjour à tous,
Quasiment toutes les semaines, je reçois la même demande :
Comment créer un indicateur / un screener / un backtest sur ProRealTime ?
Je vais donc rédiger cet article afin que tout le monde en bénéficie, et aussi que je n’aie pas à réécrire à chaque fois la même chose. Si vous lisez cet article, c’est que vous avez probablement été renvoyé à cette page par mes soins.
Evidemment, tout dépend de la complexité de la stratégie ou de l’indicateur à définir.
Mais de façon générale, la structure commune est très simple.
Je vais vous monter comment procéder à partir d’une stratégie simplissime : création d’une stratégie à partir du croisement de moyennes mobiles simples 10 et 20 périodes.
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Définition des VARIABLES
Il nous faut tout d’abord définir les variables utilisées par la stratégie.
Ici, nous avons en toute simplicité, pour 2 moyennes mobiles simples à 10 et 20 périodes :
MM10 = average[10](close) MM20 = average[20](close)
Ces variables sont à mettre en début de code.
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Création de l’INDICATEUR PERSONNALISE
1ère possibilité :
Nous souhaitons que l’indicateur passe à +1 si on a un croisement haussier, ou à -1 si on a un croisement baissier.
Indicateur = 0 MM10 = average[10](close) MM20 = average[20](close) IF MM10 crosses over MM20 THEN Indicateur = 1 ENDIF IF MM10 crosses under MM20 THEN Indicateur = -1 ENDIF RETURN indicateur
Dans les 2 cas, l’indicateur passe à -1 ou +1 lors du croisement puis retourne à la valeur 0 à la bougie suivante.
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2ème possibilité :
Nous souhaitons que l’indicateur reste à la valeur +1 ou -1, en fonction de la position de la moyenne mobile 10 par rapport à la moyenne mobile 20.
Nous supprimons donc la première ligne.
Nous pouvons optionnellement changer « crosses over » ou « crosses under » par « > » ou « <« .
MM10 = average[10](close) MM20 = average[20](close) IF MM10 > MM20 THEN Indicateur = 1 ENDIF IF MM10 < MM20 THEN Indicateur = -1 ENDIF RETURN indicateur
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En fait, nous pourrions très bien créer une condition de sortie de trade, qui mettrait notre indicateur à la valeur 0.
Par exemple :
MM10 = average[10](close) MM15 = average[15](close) IF MM10 crosses under MM15 THEN Indicateur = 0 ENDIF
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CREATION du SCREENER
Le screener est un programme qui détecte et affiche les opportunités.
Nous avons 2 possibilités :
- créer un screener qui affiche aussi bien les conditions d’indicateur à +1 ET à -1, sans différenciation
- créer 2 screeners, un pour chacune des 2 conditions
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1er cas :
Ce screener ne fait pas la différence entre les positifs et les négatifs
MM10 = average[10](close) MM20 = average[20](close) IF MM10 crosses over MM20 THEN Indicateur = 1 ENDIF IF MM10 crosses under MM20 THEN Indicateur = 1 ENDIF SCREENER[Indicateur]
Notez que le screener ne fonctionnera que si la valeur de « Indicateur » est positive.
On peut aussi écrire :
MM10 = average[10](close) MM20 = average[20](close) c1 = MM10 crosses over MM20 c2 = MM10 crosses under MM20 screener[c1 or c2]
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2e cas :
On va créer 2 screeners différents, pour les 2 possibilités.
Ce qui nous donne :
MM10 = average[10](close) MM20 = average[20](close) c1 = MM10 crosses over MM20 screener[c1]
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Et :
MM10 = average[10](close) MM20 = average[20](close) c2 = MM10 crosses under MM20 screener[c2]
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CREATION du BACKTEST
Nous allons prendre l’exemple bête d’un vulgaire croisement de moyennes mobiles.
Evidemment, cette stratégie n’est pas bonne, mais c’est juste pour l’exemple.
Il va nous falloir ajouter 2 paramètres :
- signaler s’il y a ou non un cumul de positions
- déterminer la taille des positons
Pour l’exemple, je vais rajouter une moyenne mobile15 périodes.
Defparam cumulateorders = false // ce qui signifie : pas de cumul de positions n = 2 // nombre d'unités à acheter MM10 = average[10](close) MM15 = average[15](close) MM20 = average[20](close) // ACHAT IF MM10 crosses over MM20 THEN buy n shares at market ENDIF // SORTIE ACHAT IF MM10 crosses under MM15 THEN sell at market ENDIF // VENTE A DECOUVERT IF MM10 crosses under MM20 THEN sellshort n shares at market ENDIF // SORTIE VENTE IF MM10 crosses over MM15 THEN exitshort at market ENDIF
Donc :
pour acheter = BUY
pour sortir d’un achat = SELL
pour vendre à découvert = SELLSHORT
pour sortir de vente à découverte = EXITSHORT
Libre à vous de rajouter un stop loss / un take profit.
Par exemple :
set stop %loss 5 // stop loss à 5% set target profit 30 // take profit à 30 points
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Vous voyez, c’est simple !
Maintenant que vous connaissez la structure de base, il vous suffit d’adapter vos indicateurs / votre stratégie.
Enfin, pour ceux qui ont un peu de mal à « visualiser » sans un support vidéo, tout est expliqué dans la vidéo suivante :
