Bonjour à tous,
Je souhaitais coder une stratégie de breakout sur l’argent (Silver).
Les résultats furent complètement inverses de ceux que j’espérais : négatifs et perdant régulièrement.
J’ai donc eu l’idée d’inverses les paramètres : au lieu d’un breakout, on joue un rebond sur les bornes d’un « range » (comprenant les 22 dernières bougies), et de plus à l’opposé de la tendance actuelle (définie par les moyennes mobiles 5 et 30).
Certes, le profit factor n’est pas optimal (1,13) ; et les gains ne sont pas miraculeux pour le drawdown exposé (17%), d’après le levier utilisé.
Il y a peut être aussi des erreurs de backtests : je ne dispose pas encore de la version 1.3 de ProRealTime, qui permettra le backtest au tick par tick.
Mais cette stratégie a clairement le mérite de pouvoir être approfondie / optimisée.
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Voici le code du BACKTEST :
// SILVER M15 DEFPARAM cumulateorders = false n = 4 SL = pipsize * 15 TP = pipsize * 30 MM5 = Average[5](close) MM30 = Average[30](close) // ACHAT IF MM5 > MM30 THEN sellshort n shares at highest[22](high) limit ENDIF IF MM5 < MM30 THEN buy n shares at lowest[22](low) limit ENDIF set stop loss SL set target profit TP
