Bonjour à tous,
Voici une autre stratégie développée par Larry Connors, et codée pour ProRealTime par mes soins, bien sûr.
A l’origine, elle était prévue pour des graphes en M30, sur divers instruments (indices, forex, matières premières, etc.)
Mais mes tests révèlent qu’elle n’est pas profitable sur bon nombre de valeurs / timeframes.
Cependant, il en existe où c’est le cas, comme ici sur le backtest présenté plus bas.
Les règles d’entrée sont très simples :
Nous passons à l’ACHAT si :
- cours clôture > MM200
- RSI2 < 5
Nous revendons si :
- cours clôture > MM5
A l’inverse pour les shorts, c’est tout !
Larry Connors ne mettait pas de stop loss ; mais il vous est possible d’en rajouter.
Voici le test sur le CFD Allemagne 30 (mini-contrat à 1€ le point), en graphiques journaliers, spread 1€ le point :
Voici le code du BACKTEST :
// RSI 2P // de Larry Connors // www.doctrading.fr DEFPARAM CUMULATEORDERS = false n = 3 // mettre ce que vous voulez // INDICATEURS MM200 = average[200](close) MM5 = average[5](close) RSI2 = RSI[2](close) // ACHAT ca1 = close > MM200 ca2 = RSI2 < 5 IF ca1 and ca2 then BUY n shares at market ENDIF // SORTIE ACHAT IF close > MM5 THEN sell at market ENDIF // VENTE cv1 = close < MM200 cv2 = RSI2 > 95 IF cv1 and cv2 THEN SELLSHORT n shares at market ENDIF // SORTIE VENTE IF close < MM5 THEN exitshort at market ENDIF
VARIANTE
Voici une variante de cette stratégie, je pense qu’en fait il s’agit peut être de la stratégie originale.
Elle est plus efficace sur le DAX en graphes journaliers, et s’avère efficace aussi sur certaines paires du forex et d’autres timeframes.
Voici le résultat sur l’EUR/USD en graphes H1 :
Voici le comparatif par rapport au code d’avant :
Voici le code du BACKTEST, avec en rouge ce qui change :
// RSI 2P // de Larry Connors // www.doctrading.fr DEFPARAM CUMULATEORDERS = false n = 3 // mettre ce que vous voulez // INDICATEURS MM200 = average[200](close) RSI2 = RSI[2](close) MM5 = Average[5](close) // ACHAT ca1 = close > MM200 ca2 = RSI2 < 10 ca3 = close < MM5 IF ca1 and ca2 and ca3 then BUY n shares at market ENDIF // SORTIE ACHAT IF close > MM5 THEN sell at market ENDIF // VENTE cv1 = close < MM200 cv2 = RSI2 > 90 cv3 = close > MM5 IF cv1 and cv2 and cv3 THEN SELLSHORT n shares at market ENDIF // SORTIE VENTE IF close < MM5 THEN exitshort at market ENDIF
