Bonjour à tous,
En ce moment, j’aime particulièrement faire quelques études sur l’indicateur Ichimoku.
Il existe de très nombreuses possibilités stratégiques, et contrairement à certaines idées reçues, il est tout à fait possible de mettre au point des stratégies automatisables à partir de cet indicateur et de certaines règles prédéfinies.
Ici, je vais vous présenter une stratégie très simple, et qui peut surprendre par son efficacité dans de nombreuses conditions.
En effet, vous constaterez que le résultat est le plus souvent profitable sur le long terme (même si la courbe d’évolution du capital n’est pas toujours belle), quelque soit le support et le time frame.
J’ai trouvé que cette stratégie fonctionne plutôt bien sur le CFD associé au DAX, en graphes M15.
Bien entendu, cette stratégie est loin d’être la panacée, mais elle a le mérite de retenir notre attention et de pouvoir être développée. Il doit exister de nombreuses possibilités d’amélioration.
Les règles son simples :
ACHAT si :
– le cours est au-dessus du kumo (soit il l’était déjà, soit il vient de casser le kumo à la hausse : kumo breakout)
– la chikou est au-dessus du kumo (soit il l’était déjà, soit il vient de casser le kumo à la hausse)
VENTE si :
– le cours est en-dessous du kumo
– la caillou est en-dessous du kumo
Evidemment, il faut retenir que :
– il n’y a pas de cumul de positions
– on est constamment en position, à l’achat ou à la vente
– on aurait pu coder un croisement du cours ou de la chikou au-dessus du kumo ; mais ici cela revient au même car à la fois le cours et la chikou doivent être au-dessus du kumo.
NOTE IMPORTANTE
Il n’est pas possible de « coder une condition dans le futur », évidemment !
Pour la chikou qui croise à la hausse le kumo, on peut contourner le problème de la façon suivante :
la clôture (même niveau que chikou, mais à la période actuelle) croise le kumo (SSpaA / SSpanB) tel qu’il était 26 périodes auparavant.
Test avec spread de 1 point : 
Voici le code du BACKTEST :
Defparam cumulateorders = false // INDICATEURS Tenkan = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 Kijun = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 SSpanA = (tenkan[26]+kijun[26])/2 SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2 chikou = close
//////////////
// POSITION KUMO // ACHAT ca1 = (close > SSpanA and SSpanA > SSpanB) or (close > SSpanB and SSpanB > SSpanA) // VENTE cv1 = (close < SSpanA and SSpanA < SSpanB) or (close < SSpanB and SSpanB < SSpanA) /////////////// // POSITION CHIKOU // ACHAT ca2 = Chikou > SSpanA[26] and Chikou > SSpanB[26] // VENTE cv2 = Chikou < SSpanA[26] and Chikou < SSpanB[26] ////////////// IF ca1 and ca2 THEN buy at market ENDIF IF cv1 and cv2 THEN sellshort at market ENDIF
