Bonjour à tous,
J’ai voulu tester la fameuse stratégie « Forex Cobra System« .
J’ai trouvé la notice en téléchargement libre sur ce lien.
Bien que la stratégie paraisse très fiable et robuste, en backtest manuel, déjà les résultats n’étaient pas terribles.
J’ai voulu en avoir le coeur net.
J’ai du légèrement modifier une ou deux règles pour lancer le test, ce qui ne change rien à la stratégie.
Comme ce à qui je m’attendais, ce n’est pas profitable.
Voici le backtest sur EUR/USD en graphes M5, sur une année :
Peut être ai-je omis quelque chose dans le backtest ?
Pourtant j’ai vérifié manuellement les critères d’entrée et de sortie, le test fonctionne.
Je ne comprends pas ces publicitaires qui vous vendent ce système en le disant un système « miracle », backtest à l’appui…
Voici le code du BACKTEST :
// FOREX COBRA SYSTEM // EUR/USD M5 DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE // TAILLE DES POSITIONS N = 1 REINV = 0 IF REINV = 0 THEN N = 1 ELSIF REINV = 1 THEN capital = 10000 + strategyprofit N = (capital / 10000)*N ENDIF // INDICATEURS iADX = ADX[14] MM72H = average[72](high) MM72L = average[72](low) MM12H = exponentialaverage[12](high) MM12L = exponentialaverage[12](low) // BOUGIES DE RETOURNEMENT shootingstar = 0 hammer = 0 IF (high - low) > 2* abs(close - open) THEN // définition d’une pin bar (étoile filante ou marteau) IF (open - low) < 0.3*(high - low) OR (close - low) < 0.3*(high-low) THEN shootingstar = 1 ENDIF IF (high - open) < 0.3*(high - low) OR (high - close) < 0.3*(high-low) THEN hammer = 1 ENDIF ENDIF // HORAIRES Ctime = dayofweek <>5 and time > 070000 and time < 200000 // ACHAT Ca1 = close[1] > MM12H and close > open and open > MM12H Ca2 = close[1] > MM72H Ca3 = iADX > 22 and iADX > iADX[1] IF Ctime and Ca1 and Ca2 and Ca3 and shootingstar = 0 THEN buy N shares at market ENDIF // SORTIE ACHAT IF longonmarket THEN IF barindex - tradeindex < 8 THEN set stop loss MM12L ELSIF barindex - tradeindex >= 8 THEN IF close crosses under MM12L THEN sell at market ENDIF ENDIF ENDIF // VENTE Cv1 = close[1] < MM12L and close < open and open < MM12L Cv2 = close[1] < MM72L Cv3 = iADX > iADX[1] IF Ctime and Cv1 and Cv2 and Cv3 and hammer = 0 THEN sellshort N shares at market ENDIF // SORTIE VENTE IF shortonmarket THEN IF barindex - tradeindex < 8 THEN set stop loss MM12H ELSIF barindex - tradeindex >= 8 THEN IF close crosses over MM12H THEN exitshort at market ENDIF ENDIF ENDIF
