Code « Following GBP/USD »

Bonjour à tous,

Avec l’accord de Arnaud, je diffuse sa stratégie de suivi de tendance sur GBP/USD en graphes H1.

La stratégie est assez simple à comprendre. Elle utilise des moyennes mobiles, un stochastique et un RSI.

Comme le dit Arnaud :

« Une stratégie que vous avez peut-être déjà explorée.  Elle est régulière mais des accélérations ponctuelle de drowdown et un temps dans le marché > 50%
Probablement une bas saine et optimisable
Cdt »

 

De ce fait, si vous avez des idées d’amélioration / optimisation, nous sommes preneurs !
Je pourrai ainsi compléter cet article.

 

Attention, le code original contient le paramètre : « DEFPARAM CumulateOrders = TRUE », ce qui signifie que des positions peuvent être cumulées.

Pour le désactiver : mettez « FALSE » à la place.

 

Backtest avec cumulateorders = True :

Screenshot

 

Voici le code du BACKTEST :

DEFPARAM CumulateOrders = TRUE // possibilité de mettre FALSE

Tradestart = time > 090000
Tradeend= time < 210000

// STOP LOSS & TAKE PROFIT
TPL = 59.5
TPS = 56.6
SL = 500
STL = 250
STS = 250

//--------------- CONDITIONS ---------------
SMA5 = Average[5](close)
SMA11 = Average[10](close)
STOCH = Stochastic[14,3](close)
AvStoch = Average[5](STOCH)
RSIind = RSI[14](close)

// Conditions to enter long positions
c1 = (SMA5 CROSSES OVER SMA11)
c2 = (STOCH - AvStoch >12.9)//Stochastic upward momentum
c3 = (RSIind > 42.6)//RSI upward momentum
c4 = (average[10](STOCH)<46.7)// Stochastic not yet overbought

//Conditions to enter short
d1 = (SMA5 CROSSES UNDER SMA11)
d2 = (STOCH - AvStoch <-11.8)//Stochastic downward momentum
d3 = (RSIind < 54.3)//RSI downward momentum
d4 = (average[11](STOCH)>56.4)//Stochastic not yet oversold

// -------------- POSITIONS ---------------

IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND tradestart AND tradeend THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
set target pProfit TPL
set stop pLoss SL
set stop trailing STL
ENDIF

IF d1 AND d2 AND d3 AND d4 AND tradestart AND tradeend THEN
SELLshort 1.2 CONTRACT AT MARKET
Set target pProfit TPS
set stop pLoss SL
set stop trailing STS
ENDIF