Plus d’une fois, j’ai tenté de mettre au point un algorithme profitable de façon très stable, sur le très long terme.
A la demande de certains de mes lecteurs, j’ai choisi de mettre au point une stratégie applicable au forex, et qui prenne très peu de temps à appliquer, une stratégie de type « End of Day ».
Elle prend donc très peu de temps à appliquer (on l’applique à 22 heures précises du lundi au jeudi), et est surtout efficace sur une paire spécifique du forex : USD/JPY (elle peut aussi être efficace sur d’autres paires, notamment EUR/USD, avec des ajustements).
Le code de la stratégie s’applique en graphes H1.
Voici les données du backtest, sans réinvestissement des gains, sur les 12,5 dernières années (SANS réinvestissement des gains) :
- Gain de capital annuel moyen : 22,46%
- Drawdown maximum : 13,38% de la position initiale
- Runup maximum : 250,62%
- Profit factor : 1,25
- Pourcentage de trades gagnants : 53,8%
- Gains moyens / Pertes moyennes : 1,43% / 1,32%
- Nombre d’ordres par mois : 19,44
Voici le plan de l’ouvrage :
– Explication de la stratégie
– Code du backtest
– Résultats & discussion
– Utilisation de la stratégie
– Conclusion
Cet ouvrage va directement à l’essentiel. Aucune fioriture, pas de chapitre inutile du genre « qu’est-ce que le forex ? », « qu’est ce que l’indicateur moyenne mobile ? »… juste le code ProRealTime et la stratégie, pure et dure, clairement expliquée.
Il vous donnera précisément le code du backtest, avec captures d’écran à l’appui. Vous pouvez donc modifier ce code.
NOTE :
Si vous êtes complètement débutant et que vous ne savez pas comment utiliser le logiciel ProRealTime, pas de panique ! De nombreuses indications vous sont données sur le site doctrading.fr
De plus, l’explication de la stratégie est clairement donnée, et le code est applicable sur n’importe quelle plateforme de trading.
