Plus d’une fois, j’ai tenté de mettre au point un algorithme profitable de façon très stable, sur le très long terme.
A la demande de certains de mes lecteurs, j’ai choisi de mettre au point une stratégie applicable au forex, et qui prenne très peu de temps à appliquer, une stratégie de type « End of Day ».
Elle prend donc très peu de temps à appliquer (on l’applique à 22 heures précises du lundi au jeudi), et est surtout efficace sur une paire spécifique du forex : USD/JPY (elle peut aussi être efficace sur d’autres paires, notamment EUR/USD, avec des ajustements).
Le code de la stratégie s’applique en graphes H1.
Voici les données du backtest, sans réinvestissement des gains, sur les 12,5 dernières années (SANS réinvestissement des gains) :
- Gain de capital annuel moyen : 22,46%
- Drawdown maximum : 13,38% de la position initiale
- Runup maximum : 250,62%
- Profit factor : 1,25
- Pourcentage de trades gagnants : 53,8%
- Gains moyens / Pertes moyennes : 1,43% / 1,32%
- Nombre d’ordres par mois : 19,44
Voici le plan de l’ouvrage :
– Explication de la stratégie
– Code du backtest
– Résultats & discussion
– Utilisation de la stratégie
– Conclusion
Cet ouvrage va directement à l’essentiel. Aucune fioriture, pas de chapitre inutile du genre « qu’est-ce que le forex ? », « qu’est ce que l’indicateur moyenne mobile ? »… juste le code ProRealTime et la stratégie, pure et dure, clairement expliquée.
Il vous donnera précisément le code du backtest, avec captures d’écran à l’appui. Vous pouvez donc modifier ce code.
NOTE :
Si vous êtes complètement débutant et que vous ne savez pas comment utiliser le logiciel ProRealTime, pas de panique ! De nombreuses indications vous sont données sur le site doctrading.fr
De plus, l’explication de la stratégie est clairement donnée, et le code est applicable sur n’importe quelle plateforme de trading.
EBOOK disponible au format KINDLE
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