Bonjour à tous,
En m’inspirant d’autres stratégies, j’ai eu l’idée de tenter une stratégie de scalping sur le DAX.
A l’origine, j’avais tenté de reproduire une stratégie proposée sur un site internet, et qui semblait hyperprofitable car présentant une courbe de progression de capital très belle, trop belle !
Mais le backtest qui respectait précisément les conditions de la stratégie n’était pas profitable.
Je pense aussi que le backtest n’avait pas tenu compte du spread. Car lorsque je lance cette stratégie remodifiée par mes soins, elle est très performante sans spread, pas avec !
J’ai donc arrangé la stratégie en modifiant des paramètres, en rajoutant des filtres de tendance.
Règles d’entrée (LONG) :
- DAX, timeframe M15
- Canal défini entre 08H et 10H
- Positions prises de 10H à 14H30
- ACHAT si : clôture croisant à la hausse le haut du canal ET filtre de tendance positif
- filtre de tendance positif : Cours > Supertrend, MACD histogramme > 0 et MACD > MACD de la bougie précédente, DI+ > DI- et DI+ > DI- de la bougie précédente.
- stop loss : 20 points
- take profit : 4 points
- clôture si le SL ou le TP n’est pas touché, en début de bougie suivante.
L’inverse pour les SHORTS
Voici le résultat du backtest SANS spread :
Est-ce que je ferais confiance à 100% à ce backtest ?
NON.
Car il pourrait très bien y avoir plus d’une entrée et sortie par bougie (donc gains / pertes non évalués).
Et je n’ai pas ajouté le spread (1 point).
Voici le résultat du backtest AVEC spread de 1 point :
Triste conclusion…
Je mets cependant en ligne ce code, car je suis persuadé qu’il pourrait être amélioré et profitable.
Voici de code du BACKTEST :
// DAX SCALPER // Timeframe M15 Defparam cumulateorders = false n = 1 // HORAIRES DU CANAL : 08H à 10H IF TIME = 100000 THEN HAUT = highest[8](high) BAS = lowest[8](low) ENDIF // HORAIRES DE TRADING Ctime = time >= 100000 AND time <= 143000 // ACHAT Cindicachat = close > SuperTrend[3,10] and MACD[12,26,9](close) > 0 and MACD[12,26,9](close) > MACD[12,26,9](close[1]) and DIplus[14](close) > DIminus[14](close) and DIplus[14](close) > DIplus[14](close[1]) IF Ctime and close crosses over HAUT and Cindicachat THEN Buy n shares at market ENDIF // VENTE Cindicvente = close < SuperTrend[3,10] and MACD[12,26,9](close) < 0 and MACD[12,26,9](close) < MACD[12,26,9](close[1]) and DIplus[14](close) < DIminus[14](close) and DIminus[14](close) > DIminus[14](close[1]) IF Ctime and close crosses under BAS and Cindicvente THEN Sellshort n shares at market ENDIF // SL & TP set target profit 4 set stop loss 20 // Clôture à la bougie suivante IF onmarket then sell at market nextbaropen exitshort at market nextbaropen ENDIF
