Bonjour à tous,
Voici une stratégie qui mêle l’indicateur % Bollinger, avec la tendance.
Un de mes lecteurs m’a fait découvrir un ebook de Charles Dereeper qui en parlait, intitulé « Power Bollinger ». Le concept ne vient pa de lui, il est très connu ; mais j’ai trouvé l’idée d’associer cet indicateur à une tendance très pertinente, pour tenter d’en dégager une stratégie.
Pour rappel, l’indicateur % Bollinger est défini ainsi :
%Bollinger = (cours de clôture – borne inférieure) / (borne supérieure – borne inférieure)
Sa formule ProRealTime est simple :
(cf article concerné)
// Indicateur % Bollinger : pB
// paramères : période et déviation : libre à vous de changer ces valeurs
p = 10
dev = 1.5
BollInf = Average[p](close)-dev*std[p](close)
BollSup = Average[p](close)+dev*std[p](close)
pB = (close - BollInf) / (BollSup - BollInf)
return pB
Nous allons associer cet indicateur à une tendance.
En marché haussier, nous passons à l’achat si :
- clôture > MM100
- MM20 > MM200
- % Bollinger < 0,2 et % Bollinger < 0,2 sur la bougie précédente (consolidation)
Nous sortons de position si :
- % Bollinger > 1
Comme vous pouvez le constater sur le test suivant (S&P500, graphique journalier, spread 1 point), la stratégie est très performante en marché haussier : profit factor > 7 en timeframe Weekly ! Et 2,32 en timeframe Daily, ce qui n’est pas si mal.
Cependant, il y a assez peu de position même en timeframe daily (critères très sélectifs), ce qui fait qu’il n’y a pas beaucoup de gains bruts, bien moins par exemple que l’algorithme « Swing S&P500 » ; dommage car je suis toujours à la rocherche de concepts pouvant améliorer mes propres algorithmes.
En fait, il serait tout à fait possible de tenter d’adapter cette stratégie aux positions de vente à découvert ; mais cela semble moins profitable. Libre à vous de tenter d’améliorer cette stratégie.
Sur le S&P500, cela a été profitable.
Il est fort possible que l’on puisse adapter les paramètres pour le CAC40, le DAX, des actions, etc.
A vous de procéder.
Les backtests qui suivent ont été effectués avec un spread de 1 point.
Vous constaterez que la stratégie fonctionne sur le S&P500, le CAC, le DAX : le principe de suivi de tendance avec rebonds est donc fiable !
Timeframe WEEKLY sur le S&P500 :
Timeframe DAILY sur le S&P500 :
Timeframe DAILY sur le CAC40 :
Timeframe DAILY sur le DAX :
Voici le code du BACKTEST :
// % Bollinger en tendance Defparam cumulateorders = false // Taille des positions n = 1 // Indicateur % Bollinger : pB // Paramètres 5/1 BollInf = Average[5](close)-1*std[5](close) BollSup = Average[5](close)+1*std[5](close) pB = (close - BollInf) / (BollSup - BollInf) // ACHAT ca1 = close > average[100](close) ca2 = average[20](close) > average[200](close) ca3 = pB[1] < 0.2 and pB < 0.2 IF ca1 and ca2 and ca3 THEN buy n shares at market ENDIF // SORTIE ACHAT IF pB crosses over 1 THEN sell at market ENDIF
MISE A JOUR : 03/08/2017
Sur le site ProRealCode, l’un des participants a proposé ce code pour les postions « shorts » (je n’avais pas cherché).
Il fonctionne bien, par exemple sur le S&P500 en journalier :
VOICI LE CODE DU BACKTEST (à la place de //ACHAT) :
// VENTE cv1 = close < average[100](close) cv2 = average[20](close) < average[200](close) cv3 = pB[1] > 1 and pB > 1 IF cv1 and cv2 and cv3 THEN sellshort n shares at market ENDIF // exit short position if pB crosses under 0.2 THEN EXITSHORT at market ENDIF
Libre à vous de combiner les 2 stratégies en une seule.
