Bonjour à tous,
A la demande d’un de mes lecteurs, j’ai créé ce code pour l’ATR Trailing Stop.
Je n’ai pas trouvé de code ProRealTime de cet indicateur sur internet, j’ai donc créé moi-même le code aujourd’hui.
L’ATR trailing stop est un indicateur qui, comme son nom l’indique, utilise l’ATR pour stop suiveur.
Pour ce code, j’ai choisi une période p = 14, mais libre à vous de la changer.
Comment calculer l’ATR trailing stop (ATRts) ?
L’ATRx est défini par le cours de clôture auquel on soustrait (en tendance haussière) ou ajoute (en tendance baissière) 3,5 x l’ATR.
En tendance haussière (cours >ATRts), si l’ATRx du jour est supérieur à l’ATRx de la veille, l’ATRts prend la valeur de l’ATRx.
Mais si cet ATRx du jour est inférieur à celui de la veille, l’ATRts est inchangé.
De ce fait : l’ATRts ne peut qu’augmenter ou rester le même en tendance haussière.
C’est l’inverse pour la tendance baissière.
Un indicateur simple,et efficace pour le trading !
Remarquez qu’il rappelle de près le SuperTrend d’Olivier Seban…
Voici le code de l’INDICATEUR (à afficher directement sur le graphique principal) :
// Période p = 14 // Average True Range X ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 3.5 // ATRts = ATR Trailing Stop // Inversion de tendance IF close[1] < ATRts and close crosses over ATRts THEN ATRts = close - ATRx ELSIF close[1] > ATRts and close < ATRts THEN ATRts = close + ATRx ENDIF // Cacul de l'ATRts lors de la même tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF return ATRts as "ATR Trailing Stop"
