Catégorie : Non classé

Décorrélations entre backtest et exécution réelle

Bonjour à tous,   On se pose souvent et légitimement la question de la fiabilité des backtests. Je vais essayer d’être concis. Je ne parlerai que des backtests sous Prorealtime que j’utilise, pas sur d’autres plateformes de trading (notamment les Expert Advisor de Metatrader, etc.)   De façon général, les backtests sont fiables, surtout avec …

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Algorithme : taille minimale et maximale

Bonjour à tous,   Je fais suite à l’article : « Attention, couverture et marge »   Dans la vidéo suivante, je redonne l’explication déjà présentée dans la FAQ, qu’une fois de plus je vous invite à relire.   Il s’agit de comprendre qu’avant de lancer une stratégie en automatique,  ou même avant de lancer n’importe quel …

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Attention : couverture et marge

Bonjour à tous,   Une erreur communément faite par ceux qui lancent une stratégie en automatique est de ne pas avoir prévu assez de capital pour la taille des positions prises par l’algorithme. De ce fait, celui-ci ne lance pas d’ordre et cesse de s’exécuter.   En effet : taille de position trop importante = …

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Journal de trading V2 avec drawdown

Bonjour à tous,   Simplement une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du « Journal de trading V2 » avec mise à jour et drawdown. A télécharger sur le site clubforex1.fr, rubrique « Téléchargements ».   Bon visionnage !       MISE A JOUR (06/03/21) :  Version avec drawdown & analyse par jours de la semaine  

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Bilan des performances 2020

Bonjour à tous,   C’est avec grand plaisir que je vous retrouve en ce début d’année 2021. Comme d’habitude, je vous présente le bilan annuel de l’année 2020.   La vidéo est intitulée « Année Difficile ! »  Cela concerne effectivement les indices et stratégies sur indices ; mais en fait, le bilan de l’année est bon. …

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Code « Mèches en Or »

Bonjour à tous,   Voici la proposition de stratégie de « Pascal » que je vous montre comment coder en indicateur.   Brièvement, sa stratégie repose sur : le timeframe H4 pour la tendance, en fonction des mèches des bougies (d’où le nom de l’indicateur) le timeframe H1 pour l’entrée en position les points pivot journaliers et …

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Code « Following GBP/USD »

Bonjour à tous, Avec l’accord de Arnaud, je diffuse sa stratégie de suivi de tendance sur GBP/USD en graphes H1. La stratégie est assez simple à comprendre. Elle utilise des moyennes mobiles, un stochastique et un RSI. Comme le dit Arnaud : « Une stratégie que vous avez peut-être déjà explorée.  Elle est régulière mais des …

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L’énigme « London Open Breakout »

Bonjour à tous,   Voici un petit codage simple sur une approche du « London Open Breakout ». La stratégie est très simple, le codage est très simple… Et pourtant, comme je le montre dans la vidéo, je me trouve confronté à 2 bugs :  Le breakeven ne fonctionne pas sur les shorts. Et pourtant il fonctionne …

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Code « Hull Cross »

Bonjour à tous,   « Patrick » m’a soumis sa stratégie, qui consiste à trader les croisements de moyennes mobiles de Hull. Avec son accord, je diffuse ici son codage optimisé pour la paire EUR/USD, en graphes D1.   On voit ici une assez belle courbe de progression de capital, mais je vais émettre 2 réserves : …

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Pourquoi on ne peut pas tout backtester ?

Bonjour à tous,   On m’a souvent demandé de backtester diverses stratégies. Or, ce n’est pas toujours faisables, et il semble que ce ne soit pas toujours compris. Non pas seulement en raison de limitations techniques ou de compétence, comme je l’explique dans la vidéo.   Il nous faut en effet considérer :  les petites …

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