Bonjour à tous,
Je vous montre le genre de message que je reçois occasionnellement de la part de quelques lecteurs.
On me soumet un résultat de backtest, qui a l’air « parfait » : très belle courbe de progression de capital, sans défauts, « flawless »…
Voici par exemple un exemple de backtest reçu récemment :
Tout semble parfait.
Et pourtant je démontre très facilement à l’auteur de cette stratégie qu’en réalité le résultat réel est catastrophique.
En effet, lorsque vous observez un backtest trop parfait, dites-vous en premier qu’il y a quasiment certainement anguille sous roche !
- cela peut être une martingale
- cela peut être une mauvaise estimation des gains et des pertes (c’est le cas ici)
Pourquoi ?
tout est expliqué dans l’article précédemment publié :
Pour résumer :
- si le stop loss et le take profit sont sur la même bougie, ProRealTime retient par défaut uniquement le take profit : donc les performances des tests sont largement surévaluées
- pour que le test soit lancé en prenant en compte véritablement le fait que le SL ou le TP soit touché le premier, il suffit de faire un test au « tick par tick » : ProRealTime va utiliser le détails des données pur un rendu exact.
Pour le détails des explications et de la stratégie, voici pour vous une vidéo détaillée :
