Backtest global : impossible !

Bonjour à tous,

 

Cet article fait suite au précédent : « Pourquoi on ne peut pas tout backtester« .

 

Il nous faut en effet considérer : 

  • les petites unités de temps : problèmes de spread, slippage / manque de recul historique
  • problèmes lorsqu’il y a plusieurs entrées journalières
  • problèmes en cas de niveaux d’ordres multiples : entrées comme sorties
  • problème du stop suiveur, qui ne fonctionne pas toujours bien en réel qu’en backtest (backtests exagérément optimistes)
  • figures chartistes / patterns
  • supports & résistances
  • et enfin : backtests impossibles sur plusieurs valeurs simultanées

 

Dans cette vidéo, il nous faut en effet considérer qu’il n’est pas possible d’avoir un résultat global de backtest sur plusieurs valeurs simultanées.

 

Alors, comment évaluer la performance d’une stratégie ?

Pas en backtest, mais en notant les trades passés réellement, à l’aide d’un journal de trading, comme celui que je vous invite à télécharger sur le site clubforex1.fr, rubrique « téléchargements ».

 

Bon trading à tous !

 

 

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