Bonjour à tous,
Voici une question qui m’a été posée plus d’une fois :
Peut-on appliquer une stratégie de martingale à un algorithme lancé en automatique ?
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Et plus spécifiquement cette semaine :
Peut-on appliquer la stratégie de semi-martingale que j’ai récemment présentée, sur l’algorithme « Day Dax M15 » ?
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Technique oui, c’est bien entendu faisable.
Mais dans la vidéo je vous montre pourquoi je ne me risquerais pas à le faire.
Un simple petit raisonnement mathématique suffit à convaincre.
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Certes, même si on n’atteindrait pas 8 pertes d’affilée, l’appel de marge requis par le courtier ne permettra pas de monter au niveau 8 de la semi-martingale.
Et si l’on diminue le levier de la stratégie, afin de pouvoir quand même enchaîner les trades perdants en semi-martingale, les performances brutes de la stratégies s’en trouveraient trop fortement impactées : autant ne rien faire !
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Inutile donc de me demander de coder cette semi-martingale ; ce n’est d’ailleurs pas très difficile à faire, vous pouvez le faire vous-même d’après les indications fournies.
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D’ici quelques temps, je vous présenterai une martingale inverse, qui aura l’avantage d’augmenter potentiellement les gains, au lieu de chercher à diminuer les pertes.
Bon trading à tous !
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Mise à jour : 08 décembre 2019
Et si l’on appliquait une stratégie de martingale INVERSE à « Day Dax M15 » ?
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