Bonjour à tous,
J’ai souhaité vérifier l’efficacité d’une stratégie de trading, qui utilise un pattern précis, que j’ai dénommé « 3 < Big Candle ».
Voici le lien où j’ai trouvé cette stratégie :
En apparence, elle annonce 8 trades sur 10 gagnants (4 sur 5), avec un stop loss égal au take profit.
Soit un profit factor de 3 (4 gains / 1 perte), ce qui semble excellent !
Vérifions donc si la stratégie est réellement efficace…
Pour cela, nous allons donc coder un indicateur et un backtest sur ProRealTime.
Conditions d’achat :
– 3 bougies bearish, de petite taille
– 1 bougie suivante bullish, de grande taille, qui clôture plus haut que le plus haut des 3 bougies précédentes
Stop loss au plus bas des 4 bougies constiutant le pattern
Take profit à distance égale
Conditions de « short » : conditions inverses
En apparence, la stratégie a l’air solide et performante.
Est-ce le cas ?
Voici le code de l’INDICATEUR :
indicateur = 0 // HAUSSIER ca1 = close[3] < open[3] ca2 = close[2] < open[2] ca3 = close[1] < open[1] ca4 = close > open AND close > highest[3](high[1]) IF ca1 and ca2 and ca3 and ca4 THEN indicateur = 1 ENDIF // BAISSIER cv1 = close[3] > open[3] cv2 = close[2] > open[2] cv3 = close[1] > open[1] cv4 = close < open AND close < lowest[3](low[1]) IF cv1 and cv2 and cv3 and cv4 THEN indicateur = -1 ENDIF RETURN Indicateur
Voici le code du BACKTEST :
Defparam cumulateorders = false // HAUSSIER ca1 = close[3] < open[3] ca2 = close[2] < open[2] ca3 = close[1] < open[1] ca4 = close > open AND close > highest[3](high[1]) IF ca1 and ca2 and ca3 and ca4 THEN BUY at market DIST = close - lowest[4](low) ENDIF // BAISSIER cv1 = close[3] > open[3] cv2 = close[2] > open[2] cv3 = close[1] > open[1] cv4 = close < open AND close < lowest[3](low[1]) IF cv1 and cv2 and cv3 and cv4 THEN SELLSHORT at market DIST = highest[4](high) - close ENDIF set stop loss DIST set target profit DIST
