Vérifions la stratégie : « 3 < Big candle"

Bonjour à tous,

J’ai souhaité vérifier l’efficacité d’une stratégie de trading, qui utilise un pattern précis, que j’ai dénommé « 3 < Big Candle ».

 

Voici le lien où j’ai trouvé cette stratégie :

 

En apparence, elle annonce 8 trades sur 10 gagnants (4 sur 5), avec un stop loss égal au take profit.

Soit un profit factor de 3 (4 gains / 1 perte), ce qui semble excellent !

Vérifions donc si la stratégie est réellement efficace…

Pour cela, nous allons donc coder un indicateur et un backtest sur ProRealTime.

 

Conditions d’achat :

– 3 bougies bearish, de petite taille

– 1 bougie suivante bullish, de grande taille, qui clôture plus haut que le plus haut des 3 bougies précédentes

Stop loss au plus bas des 4 bougies constiutant le pattern

Take profit à distance égale

 

Conditions de « short » : conditions inverses

 

En apparence, la stratégie a l’air solide et performante.

Est-ce le cas ?

 

 

 

Voici le code de l’INDICATEUR :

 

indicateur = 0

// HAUSSIER

ca1 = close[3] < open[3]
ca2 = close[2] < open[2]
ca3 = close[1] < open[1]
ca4 = close > open AND close > highest[3](high[1])

IF ca1 and ca2 and ca3 and ca4 THEN
indicateur = 1
ENDIF

// BAISSIER

cv1 = close[3] > open[3]
cv2 = close[2] > open[2]
cv3 = close[1] > open[1]
cv4 = close < open AND close < lowest[3](low[1])

IF cv1 and cv2 and cv3 and cv4 THEN
indicateur = -1
ENDIF

RETURN Indicateur

 

 

Voici le code du BACKTEST : 

 

Defparam cumulateorders = false

// HAUSSIER

ca1 = close[3] < open[3]
ca2 = close[2] < open[2]
ca3 = close[1] < open[1]
ca4 = close > open AND close > highest[3](high[1])

IF ca1 and ca2 and ca3 and ca4 THEN
BUY at market
DIST = close - lowest[4](low)
ENDIF

// BAISSIER
cv1 = close[3] > open[3]
cv2 = close[2] > open[2]
cv3 = close[1] > open[1]
cv4 = close < open AND close < lowest[3](low[1])

IF cv1 and cv2 and cv3 and cv4 THEN
SELLSHORT at market
DIST = highest[4](high) - close
ENDIF

set stop loss DIST
set target profit DIST
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