Le piège du taux de réussite en trading

Bonjour à tous,

J’ai proposé ce jour à un ami très sympathique (que vous connaissez bien et que nous aimons bien, amis du site Lobourse) de backtester une stratégie simple :

 

DAX en UT 6 heures

positions à l’achat uniquement.

Entrée LONG si :

  • le MACD se retourne à la hausse (attention : un seul signal par retournement du MACD. La condition d’entrée n’est pas seulement que l’histogramme soit d’une valeur plus importante que celui de la barre précédente, sinon on aurait plein de signaux à la suite !). On a donc un nouveau signal à chaque fois que le MACD baisse d’abord, puis repart à la hausse.
  • pas de cumul de positions
  • spread : 1 point

Stop loss : 200 points

Take profit : 10 points

 

Comme on peut s’y attendre, cette stratégie aura un très fort taux de réussite, mais avec un risk / reward défavorable.

 

Voici le résultat :

(cliquez sur l’image pour l’agrandir)

DAX MACD TP10 SL200

 

La courbe est vraiment typique des stratégies à Risk / Reward mauvais, malgré le taux de réussite !

gains réguliers, >94% de positions gagnantes. Mais des pertes qui laminent les gains.

 

Voilà pourquoi je préfère tester une stratégie par un backtest rapide (ça m’a pris moins de 5 minutes à taper le code et à vérifier cela).

Voilà aussi comment j’avais perdu de l’argent à mes débuts… beaucoup d’argent d’ailleurs ! Et j’avais maudit la « malchance ».

 

Désolé pour toi mon ami, S…  mais je voudrais juste t’éviter de perdre GROS un de ces jours !

 

 

Pour les débutants : voilà pourquoi en trading le taux de réussite seul ne veut rien dire !

Beaucoup de professionnels gagnent 10% de leurs trades, 60% au breakeven et 30% au stop loss… et pourtant gagnent 100% de leur capital annuellement ! Cela dépend aussi du risk / reward et du profit factor.

 

 

Voici le code du BACKTEST :

 

DEFPARAM CumulateOrders = False

// ACHAT
iMACD = MACD[12,26,9](close)
c1a = iMACD > iMACD[1]

IF iMACD < iMACD[1] THEN
phaseachat = 1
ENDIF

IF c1a and phaseachat = 1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
phaseachat = 0
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 200
SET TARGET pPROFIT 10
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