Un Breakout efficace sur l’Or (Gold)

Bonjour à tous,

 

J’ai longtemps utilisé le « London Open Breakout » sur le forex, une stratégie classique et bien connue.

J’ai eu l’idée de l’optimiser sur l’or. C’est profitable, avec les règles d’entrée suivantes :

OR au comptant, contrat 1€ // timeframe H1

  • Le breakout prend pour référence la période allant de 20H à 05H du matin (soient les 8 bougies précédant 5H du matin, en sachant que sur mon affichage je n’ai pas la bougie de 23H à 00H), en graphiques horaires.
  • Prises de position de 05H à 18H
  • Stop loss : de l’autre côté du canal
  • Take profit : 1,8 fois le stop loss
  • pas de cumul de positions
  • trades laissés ouverts le lendemain, si le trade en cours n’est pas terminé
  • si un signal « short » est lancé alors qu’on est encore en position « long », on clôture le « long » et on passe « short »

 

A noter que d’autres paramètres sont profitables.

En effet, il doit être facilement possible d’optimiser encore cette stratégie en modifiant les paramètres suivants : 

  • heure de début et fin de canal de breakout
  • heure de début et fin de prises de position
  • stop loss / take profit
  • cumul des positions
  • etc.

 

Gold

 

Voici le résultat du backtest :

ATTENTION, test réalisé HORS spread, car je ne le connais pas.

Backtest breakout Gold

 

 

Voici le CODE DU BACKTEST : 

Defparam cumulateorders = false

n = 10

// Timeframe : H1
// HORAIRES DU BREAKOUT : 20H à 05H

IF TIME = 050000 THEN
HAUT = highest[8](high)
BAS = lowest[8](low)
achatjour = 0
ventejour = 0
amplitude = haut-bas
ENDIF

Ctime = time >= 050000 AND time <= 180000
Ccanal = close < haut and close > bas

IF Ctime and Ccanal THEN
IF achatjour = 0 THEN
buy n shares at HAUT stop
ELSIF ventejour = 0 THEN
sellshort n shares at BAS stop
ENDIF
ENDIF

IF longonmarket THEN
achatjour = 1
ENDIF
IF shortonmarket THEN
ventejour = 1
ENDIF

set stop loss amplitude
set target profit amplitude*1.8

 

 

Comme quoi on peut vraiment faire quelque chose d’efficace avec quelque chose de simple, une fois de plus.

 

Share Button