Système de trading & Calcul de la TAILLE des positions : Attention au piège !

Bonjour à tous,

 

J’ai reçu récemment quelques emails « catastrophés », qui me disaient que des algorithmes de trading pour ProRealTime, lancés en trading automatique, s’arrêtaient sans raison valable.
En fait la cause était simple : la valeur « n » de la taille des position doit être un chiffre ENTIER.

 

Pour ceux qui n’ont pas la patience de visionner toute la vidéo, voici en résumé : 

 

ATTENTION, la formule est différente pour un indice et pour une action.

Pour un INDICE : on compare le nombre de contrats achetés par rapport à l’évolution de son capital.

Pour une ACTION : on achète un nombre d’actions déterminé en fonction de son capital.

 

La formule que j’utilise pour réinvestir les gains (pour un indice via un CFD) est :

levier = 2    // optionnel
capital = 10000 + strategyprofit
n = (capital / 10000) * levier

 

Pour une action, la formule devient :

levier = 2
capital = 10000 + strategyprofit
n = (capital / close) * levier

Le problème est qu’on obtient souvent un nombre « n » NON ENTIER.

Il suffit de rajouter l’instruction :

n = round(n)

 

Voici l’explication vidéo détaillée, avec un exemple de stratégie sur le CAC40 :

 

 

 

 

Pour ceux qui le souhaitent, voici le code complet de la stratégie avec réinvestissement des gains (s’applique sur l’indice CAC40) :

 

Defparam cumulateorders = false

// TAILLE DES POSITIONS
levier = 3
capital = 10000 + strategyprofit
n = (capital / 10000) * levier
n = ROUND(n)

// INDICATEURS
MM200 = average[200](close)
MM2 = average[2](close)
MM5 = average[5](close)

// HAUSSE
ca1 = close > MM200
ca2 = MM2 crosses under MM5

IF ca1 and ca2 THEN
BUY n shares at market
ENDIF

IF MM2 crosses over MM5 THEN
SELL at market
ENDIF

// BAISSE
cv1 = close < MM200
cv2 = MM2 crosses over MM5

IF cv1 and cv2 THEN
SELLSHORT n shares at market
ENDIF

IF MM2 crosses under MM5 THEN
Exitshort at market
ENDIF

 

 

 

IMPORTANT : 

Je vous invite à lire l’article qui fait suite à celui-ci :

 

 

 

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