Bonjour à tous,
Voici une stratégie qui m’a été proposée.
Il s’agit d’une stratégie de scalping, qui en apparence apparaît profitable selon son utilisateur :
Malheureusement, nous allons voir que ce n’est pas si simple…
La vidéo montre que nous avons au contraire un résultat inverse à celui espéré.
Et en remplaçant les ordres d’achat par des ordres inverses (shorts), nous n’obtenons toujours pas de stratégie profitable !
Avez-vous déjà constaté cela ? Parfois certains traders débutants tentent de faire l’inverse de ce qu’ils ont l’habitude de faire, car ils sont perdants ; et cela ne les rend pas gagnants pour autant.
Voici le code du BACKTEST (à améliorer évidemment) :
Defparam cumulateorders = false // Horaires Ctime = (time >= 080000 and time <= 120000) or (time >= 140000 and time <= 160000) // Indicateurs Tenkansen = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 Kijunsen = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 SSpanA = (tenkansen[26]+kijunsen[26])/2 SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2 C1 = close > Tenkansen and close > average[100](close) C2 = close crosses over Kijunsen and close crosses over average[20](close) C3 = close > SSpanA and close > SspanB // C4 = close - open <= 4 * pipsize // Entrée IF Ctime and c1 and c2 and c3 and not onmarket THEN nivSL = low buy at market ENDIF // Sortie Sell at nivSL stop C1v = close crosses under average[20](close) C2v = close crosses under Kijunsen IF C1v or C2v THEN sell at market ENDIF
Vos idées d’amélioration sont les bienvenues !
Voici la VIDEO détaillée :
