Stratégie inverse : pas forcément profitable !

Bonjour à tous,

 

Voici une stratégie qui m’a été proposée.
Il s’agit d’une stratégie de scalping, qui en apparence apparaît profitable selon son utilisateur :

 

 

Malheureusement, nous allons voir que ce n’est pas si simple…

La vidéo montre que nous avons au contraire un résultat inverse à celui espéré.
Et en remplaçant les ordres d’achat par des ordres inverses (shorts), nous n’obtenons toujours pas de stratégie profitable !

Avez-vous déjà constaté cela ? Parfois certains traders débutants tentent de faire l’inverse de ce qu’ils ont l’habitude de faire, car ils sont perdants ; et cela ne les rend pas gagnants pour autant.

 

Voici le code du BACKTEST (à améliorer évidemment) :

Defparam cumulateorders = false

// Horaires
Ctime = (time >= 080000 and time <= 120000) or (time >= 140000 and time <= 160000)

// Indicateurs
Tenkansen = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2
Kijunsen = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2
SSpanA = (tenkansen[26]+kijunsen[26])/2
SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2

C1 = close > Tenkansen and close > average[100](close)
C2 = close crosses over Kijunsen and close crosses over average[20](close)
C3 = close > SSpanA and close > SspanB
// C4 = close - open <= 4 * pipsize

// Entrée
IF Ctime and c1 and c2 and c3 and not onmarket THEN
nivSL = low
buy at market
ENDIF

// Sortie
Sell at nivSL stop

C1v = close crosses under average[20](close)
C2v = close crosses under Kijunsen

IF C1v or C2v THEN
sell at market
ENDIF

 

Vos idées d’amélioration sont les bienvenues !

 

Voici la VIDEO détaillée : 

 

 

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