Stratégie IBS / Analyse d’une martingale

Bonjour à tous,

.

Dans cet article, j’analyse :

  • une petite stratégie à base de l’indicateur INTERNAL BAR STRENGTH
  • une martingale limitée à 5 pertes

.

Pour rappel, la formule de l’ Internal Bar Strength est :

(Clôture – Plus Bas) / (Plus Haut – Plus Bas)

Il permet de nombreux essais de stratégies de trading.

.

Et concernant la martingale ?

J’en parle dans la vidéo.

.

Petites conclusions rapides :

  • Attention aux tests de stratégies sur des petits timeframes / avec un stop loss ou take profit très proches
  • Attention aux martingales : apportent-elles vraiment quelque chose dans la stratégie appliquée, sans augmenter grandement le risque ?

.

Détails dans la vidéo…

.

.

Voici le code du BACKTEST :

Defparam FLATAFTER = 180000
ONCE Ordersize = 1
ONCE count=0
 
// MARTINGALE
// ON CALCULE LA TAILLE DE LA POSITION AVANT LA PRISE POSSIBLE D'ACHAT
IF Barindex = tradeindex and not onmarket THEN
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = OrderSize * 2
count=count+1
ELSIF PositionPerf(1)>=0 THEN
OrderSize=1
count=0
ENDIF
ENDIF
 
// PAS PLUS DE 5 PERTES D'AFFILEE
//=================================
IF PositionPerf(5)<0 AND  PositionPerf(4)<0 AND PositionPerf(3)<0 AND PositionPerf(2) AND PositionPerf(1)<0 and count=5 THEN
OrderSize=1
count=0
ENDIF

//==========================================
 // TAILLE DES POSITIONS
//========================================
REINV = 0
LEVIER = 1
Capitalinitial = 10000

IF REINV = 0 THEN
n = levier
ELSIF REINV = 1 THEN
CapitalTotal =  Capitalinitial + Strategyprofit
n = (CapitalTotal / Capitalinitial)*levier
IF n < 1 THEN
n = 1
ENDIF
n = round(n)
ENDIF
//================================================
 
// INTERNAL BAR STRENGTH
IBS =  (ABS(Close - Low) / ABS(High - Low)) * 100
 
IF NOT LongOnMarket AND IBS < 10 THEN
Buy N * Ordersize CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

Set Stop pLoss 10
Set Target pProfit 20 

.

.

ERRATUM

En fait, la position que j’avais indiquée sur l’algorithme « DAY DAX M15 » devait être bien gagnante.

La faute m’en revient : j’avais mis en route par erreur la version juste avant la dernière, avec un petit paramètre modifié.
Les autres utilisateurs ont bien eu un gain, et le plus haut historique des performances a bien de nouveau été dépassé !

.

Screenshot

.

Share Button