« Sell in May, Buy in October »

Bonjour tout le monde

Nous allons vérifier l’adage bien connu en bourse « Sell in May, Buy in October« .

J’ai donc décidé de coder la stratégie et de vérifier sur divers indices.

Vous serez surpris des résultats !

A titre d’exemple, sur le CAC40, du 31/12/1987 au 21/08/2015 (données de mon backtest au moment où je l’avais réalisé), nous avons 70% de trades gagnants, avec des gains moyens supérieurs aux pertes moyennes, et un profit factor de 3,69.

Et si vous séparez les positions longs et shorts, les positions « long » seulement donnent 88,89% de taux de réussite, avec un profit factor de 5,03 !

Vous pouvez vérifier, la stratégie est très nettement gagnante aussi sur de nombreux indices : DAX30, FTSE, S&P500, NIKKEI, NASDAQ Composite, DOW JONES.

Je vous donne donc le code du backtest (extrait d’un de mes e-books), vous pouvez tester et vérifier par vous-mêmes.

 


Sell in May, Buy in October - CAC40

 

DEFPARAM CumulateOrders = False
IF currentmonth = 10 THEN 
BUY 1 shares at market 
ENDIF

IF currentmonth = 5 THEN 
SELL at market
ENDIF

IF currentmonth = 5 THEN 
SELLSHORT 1 shares at market 
ENDIF
IF currentmonth = 10 THEN 
EXITSHORT at market 
ENDIF

A noter que ce code est extrait de l’ebook « Sell in May, Buy in October », que j’offre avec l’abonnement à ma newsletter.

L’ebook comporte des précisions intéressantes sur la façon d’investir en bourse.

 

Conclusion : « Sell in May, Buy in October » est vraiment un dicton qui fonctionne !

Bons trades à tous,

Marc

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