Question sur le cumul de stratégies

Bonjour à tous,

 

J’ai reçu ce jour une question sur le cumul de stratégies  sur un même compte.
C’est le genre de questionnement qui revient régulièrement, et auquel il est nécessaire d’apporter une réponse précise.

La réponse n’est en effet pas si simple : ce n’est pas qu’une simple addition de drawowns… et attention aux pièges de certains backtests, comme je le montre en vidéo.

 

 

Réponse en vidéo :

 

En annexe, les codes de la stratégie (pour simple étude, sur l’action APPLE) : 

 

Stratégie 1 :

Defparam cumulateorders = false

IF average[5](close) crosses over average[20](close) THEN
buy 10000 cash at market
ENDIF

IF close crosses under average[20](close) THEN
sell at market
ENDIF

 

Stratégie 2 : 

Defparam cumulateorders = false

IF average[20](close) crosses over average[30](close) THEN
buy 10000 cash at market
ENDIF

IF close crosses under average[30](close) THEN
sell at market
ENDIF

 

Stratégie « Cumulée » : 

Defparam cumulateorders = True

once strat1 = 0
once strat2 = 0

n = (10000 / close)

IF strat1 = 0 and average[5](close) crosses over average[20](close) THEN
buy n SHARES at market
strat1 = 1
ENDIF

IF close crosses under average[20](close) THEN
sell n SHARES at market
strat1 = 0
ENDIF

IF strat2 = 0 and average[20](close) crosses over average[30](close) THEN
buy n SHARES at market
strat2 = 1
ENDIF

IF close crosses under average[30](close) THEN
sell n SHARES at market
strat2 = 0
ENDIF

 

 

Petite remarque :

dans la vidéo, l’anomalie de clôture vient du fait que la valeur de n change entre l’achat et
la vente.
Tout simplement parce que la valeur du cours change entre l’achat et la vente.

 

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