Bonjour à tous,
J’ai reçu ce jour une question sur le cumul de stratégies sur un même compte.
C’est le genre de questionnement qui revient régulièrement, et auquel il est nécessaire d’apporter une réponse précise.
La réponse n’est en effet pas si simple : ce n’est pas qu’une simple addition de drawowns… et attention aux pièges de certains backtests, comme je le montre en vidéo.
Réponse en vidéo :
En annexe, les codes de la stratégie (pour simple étude, sur l’action APPLE) :
Stratégie 1 :
Defparam cumulateorders = false IF average[5](close) crosses over average[20](close) THEN buy 10000 cash at market ENDIF IF close crosses under average[20](close) THEN sell at market ENDIF
Stratégie 2 :
Defparam cumulateorders = false IF average[20](close) crosses over average[30](close) THEN buy 10000 cash at market ENDIF IF close crosses under average[30](close) THEN sell at market ENDIF
Stratégie « Cumulée » :
Defparam cumulateorders = True once strat1 = 0 once strat2 = 0 n = (10000 / close) IF strat1 = 0 and average[5](close) crosses over average[20](close) THEN buy n SHARES at market strat1 = 1 ENDIF IF close crosses under average[20](close) THEN sell n SHARES at market strat1 = 0 ENDIF IF strat2 = 0 and average[20](close) crosses over average[30](close) THEN buy n SHARES at market strat2 = 1 ENDIF IF close crosses under average[30](close) THEN sell n SHARES at market strat2 = 0 ENDIF
Petite remarque :
dans la vidéo, l’anomalie de clôture vient du fait que la valeur de n change entre l’achat et
la vente.
Tout simplement parce que la valeur du cours change entre l’achat et la vente.
