Problématique : codage du breakeven

Bonjour à tous,

 

Je reviens sur une question qui m’est souvent posée, et que me posent régulièrement les utilisateurs de l’algorithme « DAY M15 ».

En effet, ils sont étonnés de constater que d’après eux, le passage au breakeven ne s’effectue pas en cours de bougie.

Je vais donc répondre précisément à cette interrogation.

 

Attention : j’écris ces lignes en 2020, et il est possible que lorsque vous lirez cet article, les règles aient changé.

 

En effet, à l’heure actuelle et ce depuis des années, pour un code de ProOrder (trading automatique) sur Prorealtime, il n’est pas possible de faire déplacer un niveau de stop loss (au breakeven par exemple) en cours de bougie.
Cela n’est possible qu’après la clôture de bougie, à la bougie suivante.

 

De ce fait, pour une stratégie que vous pouvez utiliser, il se peut que même si une bougie frôle le take profit, il n’y ait pas de passage au breakeven, car le cours a aussitôt reflué à un niveau plus proche du point d’entrée.

 

Observons cet exemple (fictif) :

 

Suite au point d’entrée, le cours évolue favorablement, et au niveau de la bougie entourée en bleu, la mèche haute a frôlé le take profit (TP).

Malheureusement, le cours a rapidement reflué à un niveau plus proche du point d’entrée que du take profit, et de ce fait l’algorithme n’était pas passé au breakeven. Il a même fini par toucher le stop loss.

 

Et pourtant, l’algorithme a fonctionné normalement.

Nous sommes en effet confrontés à une limitation de Prorealtime : il n’est à ma connaissance / à l’heure actuelle pas possible de déplacer un niveau de stop loss en cours de bougie, lors de l’exécution automatique d’un programme ProOrder.

 

Bien entendu, vous pouvez très bien coder le fait que le passage au breakeven se serait effectué si la mèche haute est proche du take profit, c’est tout à fait possible. Dans cet exemple, cela aurait sauvé notre trade.

Pourtant paradoxalement, dans certaines stratégies, il apparaît plus profitable de ne passer au breakeven que lorsque la bougie clôture proche du take profit, plutôt que de passer au breakeven lorsque l’on a une mèche qui frôle le take profit mais avec une bougie qui finalement clôture plus proche du point d’entrée.

 

Tout dépend de la stratégie utilisée.

Dans le cas de l’algorithme « DAY M15 », vous avez l’explication dans la notice (page « Remarque sur le Breakeven »).

 

Je reste à disposition si besoin.
Bien à vous,

 

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