Pourquoi un gain apparent de 20% annuel est en fait très important ?

 

Bonjour à tous,

 

Aujourd’hui, je réponds à une question qui peut préoccuper nombre d’entre nous.

Nous sommes tous à la recherche de LA stratégie de trading, celle qui nous donnerait 100% de gain de capital par an.

Et pourquoi pas 100% par mois ou par jour ?

 

Je le rappelle déjà : si vous espérez des gains de 100% par an, il faudra potentiellement vous attendre à des drawdowns (pertes maximales) de 50% à 100%…

Donc : n’abusez pas du levier !

Car si vous gagnez 100% sur le mois, c’est que potentiellement vous auriez aussi pu tout perdre au cours de ce mois…

 

Je vais plutôt vous proposer un gain très réaliste et « modéré », à partir d’une stratégie de swing trading ; et nous allons voir les performances réelles et réalistes.

Pour cela, je vais reprendre la stratégie de swing trading très court terme, j’ai nommé « Bourse & Trackers » :

Boîte 3D BOURSE & TRACKERS

 

A titre d’exemple, nous allons prendre la stratégie appliquée à une action.

 

Exemple sur l’action SODEXO, sur les 20 dernières années :

bourse-trackers-sodexo

 

Si je prends l’exemple de cette action (où typiquement l’algorithme s’applique), cela ferait donc un gain annuel d’environ 5% par an. En effet, en partant de 10.000 €, on arrive à 20.000 € en 20 ans (soit 500 € de gains annuels). C’est la moyenne des gains proposés par cet algorithme, pour chaque action indépendamment.

En apparence, c’est vraiment peu, à peine mieux qu’un bon plan d’assurance-vie ou de fond géré. On reste quand même séduit par le profit factor impressionnant (4,5), et par le taux de réussite (84%).

 

Mais observons le backtest et la stratégie de plus près.

Si vous regardez bien, il y a 1,29 ordre par mois, avec une durée moyenne de positions de 4 barres (4 jours).

Cela signifie donc qu’on pourrait investir son capital sur 4 position par mois, environ une semaine pour chaque trade.

Soit 4 trades par mois (sur 4 actions différentes).

 

De ce fait, les gains annuels passent à 20%, c’est déjà pas mal du tout, c’est l’objectif de beaucoup de traders professionnels !

 

Et ce n’est pas tout. Nous allons maintenant tenir compte du réinvestissement des gains.

A ce sujet, je vous invite à relire l’article sur clubforex1.fr :

 

Reprenons l’exemple de notre stratégie de swing trading « Bourse & Trackers« .

Nous allons donc refaire le calcul avec réinvestissement systématique des gains.

Et SANS levier.

 

 

Simplifions et disons que la stratégie gagne 5% par an (sans réinvestissement des gains), pour 10 ordres par an, pour une action.

Cela fait un gain moyen de 0,5% par trade.

Pour 4 actions, nous aurions un gain de 20% par an, pour 40 ordres par an, toujours sans réinvestissement.

 

Au bout de 40 trades, avec réinvestissement systématique des gains, nous aurons donc :

(1+0,5%, soit 1,005) à la puissance 40 = 1,2208

soit une augmentation de capital de 22%, et non plus 20%

 

Vous allez me dire : c’est toujours en-dessous de mes objectifs !

 

Eh bien, que dire au bout de 10 ou 20 années ?

Le gain s’élèvera à +22% élevé à la puissance 10 = 730%, au bout de 10 années.

Votre capital sera donc multiplié par 7,3 en 10 ans.

Et si l’on refait le calcul sur 20 années, le capital sera multiplié par 53,3 !

 

Alors, je vous laisse imaginer les gains AVEC levier, via le SRD par exemple. On peut se le permettre ici car la stratégie ne détient les positions que peu de jours.

Un levier 2 nous ferait (en arrondissant en-dessous) +40% par an, 2892,5% en 10 ans, et 83668% en 20 ans !

 

Alors, toujours pas convaincu ?

 

Oui, il faut vraiment être très PATIENT en trading… mais la réalité est là : la patience est récompensée.

Les grosses fortunes ne se construisent pas en une semaine…

 

Patience

 

 

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