Pourquoi on ne peut pas tout backtester ?

Bonjour à tous,

 

On m’a souvent demandé de backtester diverses stratégies. Or, ce n’est pas toujours faisables, et il semble que ce ne soit pas toujours compris. Non pas seulement en raison de limitations techniques ou de compétence, comme je l’explique dans la vidéo.

 

Il nous faut en effet considérer : 

  • les petites unités de temps : problèmes de spread, slippage / manque de recul historique
  • backtests impossibles sur plusieurs valeurs simultanées
  • problèmes lorsqu’il y a plusieurs entrées journalières
  • problèmes en cas de niveaux d’ordres multiples : entrées comme sorties
  • problème du stop suiveur, qui ne fonctionne pas toujours bien en réel qu’en backtest (backtests exagérément optimistes)
  • figures chartistes / patterns
  • supports & résistances

 

Détails dans la vidéo.

 

Au risque d’en décevoir certains (mais aussi d’en rassurer d’autres), certaines stratégies auront une durée de vie limitée… mais les traders peuvent l’adapter, ou s’adapter, et continuer à encaisser des profits sur le long terme.

 

Bon trading à tous !

 

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