Night Bollinger (à améliorer)

Bonjour à tous,

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Cette semaine, j’ai tenté de nombreuses façons de mettre en place une stratégie qui part d’une constatation simple :

La nuit, souvent les cours du forex, ont tendance à corriger les excès, à retourner à leur moyenne.

De ce fait, les règles sont simples :

Entre 00H et 04H, si les cours clôturent en-dessous ou au-dessus de la Bollinger (8 périodes, déviation 1,5), nous achetons ou vendons, en fixant une limite de perte et un objectif de profit.

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J’ai tenté de remplacer les bandes de Bollinger par d’autres indicateurs (type enveloppes, Donchian, etc.), de mettre un stop loss serré, un take profit large, avec clôture le soir… mais les résultats ne sont pour l’instant pas très concluants.

Pistes d’amélioration que chacun pourrait creuser :

  • changer l’indicateur de surachat / survente
  • changer les objectifs de stop loss / take profit
  • changer les horaires d’entrée
  • tester sur différentes paires du forex
  • etc

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Screenshot

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Voici le code du BACKTEST :

 // EURUSD H4
 
DEFPARAM CumulateOrders = False

n = 1

period = 8
dev = 1.5

BollInf = average[period](close)-devstd[period](close) 
BollSup = average[period](close)+devstd[period](close)

Ctime = (time = 000000) or (time = 040000)

IF Ctime and close < BollInf THEN
 buy n shares at market
ENDIF

IF Ctime and close > BollSup THEN
 sellshort n shares at market
ENDIF

set stop ploss 125
set target pprofit 125

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