Martingale inverse : formule résolue !

Bonjour à tous,

Ça y est, je peux enfin vous livrer la formule de la martingale inverse !

Lors de la dernière newsletter, je vous avais montré que je butais sur cette formule… Un petit coup de main de votre part, et le problème est résolu. Merci à tous !

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Vous avez toutes les explications dans la vidéo.

Cette vidéo de 30 minutes est le résultats de… quelques heures de recherches ! Je l’avoue, j’ai buté dessus… alors que la solution était assez simple.

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Pour rappel, dans la martingale inverse :

– en cas de perte, nous retournons à la mise initiale
– en cas de gain, nous augmentons la mise d’une unité
– en cas de 8 gains d’affilée, nous retournons au début du cycle, à la mise initiale

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Cette martingale inverse a l’avantage d’augmenter les gains, sans augmenter vraiment le risque.
C’est l’approche inverse de la martingale classique, qui diminue les pertes mais risque de vider le capital en cas de succession de pertes successives.

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Voici la formule :

LEVIER = 1 // à modifier selon vos préférences
ONCE n = levier

IF Strategyprofit<Strategyprofit[1] THEN
N = levier
ENDIF

IF Strategyprofit>Strategyprofit[1] THEN
N = n + levier
ENDIF

IF n >= 8 * levier THEN // modifier la valeur selon vos préférences
N = levier
ENDIF

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Bonne semaine à vous,

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Mise à jour : 11/12/19

Notez tout de même que ce code n’est pas parfait.

En effet, si l’algorithme passe d’une position « long » à une position « short » directement sans avoir clôturé la position « long » précédente, si celle-ci était perdante, l’algorithme ne retourne pas à la mise initiale, mais continue avec l’ancienne mise.

A vous de voir si cela vous convient…

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