Les codes « RSI-2 & Cumulative RSI »

Si vous en avez assez de perdre en spéculant, en bourse ou sur le forex, si vous souhaitez pouvoir utiliser une stratégie fiable ou efficace, vérifiable de façon précise, facilement applicable grâce à un indicateur programmé, et pourquoi pas automatisable, alors le trading algorithmique est sans doute fait pour vous.

 

Je vous propose ici le code de deux stratégies reconnues, attribuées à Larry Connors et Cesar Alvarez :

Le « RSI-2 Strategy »

Le « Cumulative RSI », une amélioration intéressante

Couverture RSI2 & Cumulative RSI

 

Voici les données du backtest du « RSI – 2 » sur le CAC40, sans réinvestissement des gains, sur les 20 dernières années :

(à noter que ces stratégies s’appliquent sur d’autres supports)

  • Gain de capital annuel moyen : 11,51%
  • Drawdown maximum : 6,45%
  • Runup maximum : 259,62%
  • Profit factor : 2,33
  • Pourcentage de trades gagnants : 70,33%
  • Gains moyens / Pertes moyennes : 2,74/2,78%
  • Nombre d’ordres par mois : 1,74

 

RSI-2 backtest n4

RSI-2 strategy n4

 

 

 

Voici le plan de l’ouvrage :

  • Code & explication de la stratégie « RSI – 2 »
  • Code & explication de la stratégie « Cumulative RSI »
  • Résultats & discussion
  • Variante de la stratégie « RSI – 2 »
  • Conclusion

 

Cet ouvrage va directement à l’essentiel. Aucune fioriture, pas de chapitre inutile du genre « qu’est-ce que le forex ? », « qu’est ce que l’indicateur moyenne mobile ? »… juste le code ProRealTime et la stratégie, pure et dure.

 

Ce sera pour vous une excellente initiation à ProRealTime, et l’occasion de vous adonner à une stratégie performante, si jusqu’à présent vous n’avez pas réussi à gagner en trading.

De plus, l’accès à la plateforme ProRealTime est gratuit en données daily, juste ce qu’il nous faut !

 

 

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