Trading algorithmique

 

salle informatique

 

Qu’est-ce que le trading « ALGORITHMIQUE » ?

Ce terme désigne une façon de trader où l’opérateur humain ne décide pas de prendre position manuellement, en fonction des indicateurs qu’il a sous les yeux, mais en fonction de l’indication que lui fournit un programme, un algorithme.

Cela signifie que la décision d’ouvrir une position est dictée par un code informatique, il ne s’agit pas de trading manuel (discrétionnaire).

 

Quels sont les AVANTAGES ?

  • aucune erreur d’appréciation dans les critères d’entrée, l’indication nous est donnée par un ordinateur qui n’oublie aucun paramètre.
  • aucune émotion ne rentre en jeu. Ainsi, on n’entre pas en position sur un coup de tête, sur un geste impulsif. on évite ainsi nombre d’erreurs.
  • aucun temps passé devant l’écran. L’algorithme nous signale lorsqu’il faut entrer en position. Un gain de temps énorme, qui nous libère ainsi toute la journée !
  • possibilité de backtester (tester avec les données du passé) la stratégie utilisée de façon très précise. Même si les performances du passé ne peuvent prédire les résultats à venir, cela nous donne quand même une bonne idée de ce à quoi on peut s’attendre.
  • excellentes performances. 90% des traders perdent de l’argent, en tentant de spéculer par eux-mêmes ; tandis qu’avec un algorithme pour appui, si l’algorithme est performant, je pense que ce pourcentage serait inversé ! Et puis vous observerez les performances de mes algorithmes, cela en fait baver plus d’un !
  • possibilité d’automatisation de la stratégie : le robot de trading fait tout à notre place, de l’entrée en position au déblocage (cf chapitre suivant).

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Quels sont les INCONVENIENTS ?

Il ne faut pas rêver, il n’y a pas que des avantages… sinon tout le monde ferait ainsi. Mais les avantages l’emportent largement, comme vous pouvez le constater :

  • à ma connaissance, aucun robot de trading ne peut précisément déterminer des lignes de supports / résistances. Rien ne vaut l’oeil humain entraîné. De ce fait, il y aura peu de robots qui tentent de trader en se servant de ces indicateurs
  • trader en suivant aveuglément les instructions d’un algorithme est beaucoup mois… excitant ! Le trading manuel, c’est pour beaucoup une source de stimulation importante… une bonne décharge d’adrénaline… qui risque aussi de mener à l’addiction, donc prudence !
  • trader avec un algorithme ou en automatique ne nous apprend pas grand chose. Un bon trader commet beaucoup d’erreurs en tradant manuellement, et apprend de ses erreurs.
  • je pense qu’un excellent algorithme ne parviendra pas à égaler les performances des meilleurs traders. Un bon algorithme peut vous faire gagner beaucoup, tandis que les meilleurs traders gagneront bien plus à leur façon. Mais attention, il y a quelques années on disait encore qu’aucun ordinateur ne pourrait battre le champion du monde d’échecs ou de Go… Kasparov lui-même n’acceptait pas sa défaite :  après avoir été battu par Deeper Blue, s’était mis en colère et accusait Karpov d’être dissimulé derrière l’ordinateur…

 

 

Qu’est-ce que le trading « AUTOMATIQUE » ?

 

Il faut faire la distinction entre « algorithmique » et « automatique« .

Un algorithme est un code, une procédure que l’humain ou l’ordinateur va exécuter à la lettre.

Nous pouvons en plus automatiser l’exécution de cette tâche, en la confiant à un ordinateur.

 

Ainsi, nous n’avons plus rien à faire : l’ordinateur se charge de tout.

Avec tous les avantages que nous avons vu précédemment : gain de temps énorme, performances au rendez-vous, aucune émotion impliquée, pas d’erreur dans la prise de position, etc.

Vous comprendrez donc que pour quelqu’un comme moi, médecin (chargé de travail) et parfois impulsif ou trop spéculateur, cette solution de trading automatique est parfaite ! Si vous n’arrivez pas à gagner en bourse ou sur le forex, cette solution est donc sans doute faite pour vous aussi.

 

 

Voici une vidéo qui vous explique la différence entre ces deux approches :

 

 

 

 

Quels logiciels utiliser ?

Il existe plusieurs logiciels permettant de backtester des stratégies, et quelques uns permettent une exécution automatique.

 

Le plus connu est METATRADER 4.

C’est la référence, car il est utilisé par la très grande majorité des brokers, qui y incorporent leurs données.

C’est sans doute le logiciel le plus utilisé par les robots de trading (les « Expert Advisors »).
J’en parle dans l’article du site jumeau : http://www.clubforex1.fr/proorder-prorealtime-ou-expert-advisor-metatrader-4/

Je me sers régulièrement de la version mobile de Metatrader (sur iPhone ou Android), qui me permet de surveiller mes positions, et même d’en initier d’autres.

J’aime cependant de moins en moins ce logiciel sur ordinateur, car il est d’une conception ancienne et n’évolue plus du tout, et surtout pour le trading automatique :

  • la mise en oeuvre est fastidieuse
  • les backtests sont très imprécis
  • les backtests mettent très longtemps à être réalisés, parfois quelques heures d’après ce que j’ai entendu
  • pour le trading automatique, cela nécessite de laisser son ordinateur allumé (ou un VPS, serveur privé virtuel)
  • et le comble : les ordres ne sont pas toujours exécutés correctement ! Erreur d’envoi de données par le logiciel au broker, ou bien erreur du broker ?

 

Il existe d’autres logiciels, souvent intégrés chez certains courtiers.

J’avais essayé WH SELFINVEST par exemple, il semble intéressant.

Il en existe bien d’autres, qui sont d’excellentes références : NINJA TRADER, TRADE STATION, etc.

 

Me concernant, mon préféré est de loin PROREALTIME.

Je ne cherche pas à faire de publicité, je n’ai aucun lien commercial avec cette entreprise. Mais il est clair que j’apprécie énormément ce logiciel :

  • c’est une application java sur laquelle vous pouvez vous connecter depuis n’importe quel ordinateur, avec votre compte (pas besoin d’installation comme Metatrader) ; vous retrouvez ainsi toutes vos préférences et tous vos enregistrements.
  • L’interface est agréable visuellement
  • Le langage de programmation de backtest / indicateurs / screeners est vraiment facile (on dirait du Basic), il est même compréhensible par un néophyte, contrairement au langage de Metatrader qui est très difficile à assimiler en comparaison.
  • Les backtests sont très précis, les données sont fiables
  • Les backtests sont très rapides, quelques dizaines de secondes au plus.
  • La fonction d’optimisation des variables fonctionne parfaitement
  • L’exécution des ordres en automatique (le « ProOrder« ) m’a toujours semblé parfaite, contrairement à Metatrader où il y a des ordres mal exécutés, ce qui peut être dangereux.
  • Pas besoin de VPS (serveur privé virtuel) pour l’exécution automatique des ordres
  • ProRealTime est un logiciel qui évolue, car la société qui l’édite est pleinement active et continue à l’améliorer ; je le sais car j’ai été invité dans les locaux du siège de ProRealTime et j’en ai appris beaucoup
  • Et enfin, le patron est très sympa !

 

Evidemment, il y a aussi quelques inconvénients (ou plutôt quelques imperfections). Par exemple :

  • ProRealTime ne gère pas le multitimeframe en backtest. Mais cela est en cours de développement sur cette année 2016.
  • Lorsque sur une même bougie à la fois le stop loss et le take profit sont touchés, le test ne compte que le gain ! Il devrait compter la perte plutôt… car ProRealTime n’est pas encore capable de passer à une unité de temps inférieure pour voir ce qui s’est passé en réel (si le SL ou le TP a été touché en premier)
  • L’interface Android de ProRealTime est peu aboutie. La version mobile de ProRealTime est en cours de développement, je l’attends avec impatience.

Concernant ces trois points, les prochaines versions de ProRealTime devraient permettre de les corriger.

  • ProRealTime ne permet pas autant de possibilités de codage que Metatrader (qui en contrepartie exige un langage beaucoup plus difficile !), même s’il suffit à plus de 90% des utilisateurs.
  • L’accès aux données en temps réel chez ProRealTime demande un abonnement, mais qui peut être intégralement remboursé via les offres de courtage sur www.trading.prorealtime.com/fr

Après tout, rien ne peut être parfait ; mais c’est déjà juste excellent quand même !

 

Pour clôturer ce chapitre, je vais vous monter deux exemples de backtests.

Le premier est extrait de Metatrader. On voit le design plus « vieillot » et moins convivial.

backtest-metatrader-4

 

Le second est extrait de ProRealTime (l’algorithme « Ping-Pong » que j’utilise). On voit le design beaucoup plus agréable. Et on sait que le test est parfaitement fiable.

 

 

Exemple d’indicateur exposé par un algorithme

Avec l’exemple suivant, vous allez constater qu’il est vraiment facile de s’en servir.

Je prends l’indicateur de mon algorithme : « Swing CAC »

 

exemple-indicateur-Swing-CAC

 

Sur ce graphique du CAC40 en Daily, vous constaterez qu’il est extrêmement facile de comprendre quand prendre position.

Lorsque l’indicateur passe à la valeur « -1 », en rouge, nous prenons une position de vente à découvert. Nous rachetons lorsque l’indicateur retourne à la valeur « 0 ».

Lorsque l’indicateur passe en vert à la valeur « +1 », nous achetons ; nous revendons lorsque l’indicateur passe à la valeur « 0 ».

 

C’est tout aussi simple que cela.

 

Lorsqu’il y a beaucoup d’ordres à exécuter, ou lorsqu’il y a par exemple des brekaouts à prendre (avec des ordres « buy stop » et « sell stop »), comme par exemple pour le « Breakout ProOrder » démontré dans la notice fournie par ProRealTime, ou bien des rebonds à prendre (avec des ordres « buy limit » et « sell limit »), il devient intéressant (voire même indispensable) d’exécuter l’algorithme en trading automatique.

C’est le cas par exemple avec mon algorithme « Ping-Pong », où les positions s’enchaînent rapidement. Je l’utilise donc en automatique :

exemple-algorithme-Ping-Pong

 

Voilà.

J’espère vous avoir éclairé sur les bienfaits du trading algorithmique et automatique.

 

 

Enfin, je me suis récemment permis un petit « comparatif », dans l’article suivant :

« Trading algorithmique vs trading manuel : qui gagne le match ? »

 

 

Voici la vidéo de l’article :

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.

 

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