Le danger insoutenable du moyennage et de la martingale

Bonjour tout le monde,

 

Pour mes premiers algorithmes, manquant d’idées solides pour mettre au point une stratégie gagnante sur le long terme, j’ai tenté le diable en utilisant le moyennage à la baisse, pour mes stratégies codées sur ProRealTime.

 

Les résultats des tests étaient alors époustouflants, avec un taux de réussite très élevé.

Plus de 150% de gains annuels sur le CAC40, depuis le début des tests en 2012

Un profit factor supérieur à 11 sur le S&P500, depuis le début des tests il y a plus de 20 ans !!!

 

Voici des captures d’écran :

(attention, le premier test concerne une stratégie avec réinvestissement des gains)

MINISWING-CAC-M30-5C-REINV

Backtest-Variable-US500

 

J’ai donc mis le paquet sur ces deux algorithmes, en juillet 2015…

En août 2015 s’est produit l’impensable : une énorme perte !!! En effet, le CAC40, comme beaucoup d’indices, a décroché, en raison entre autres du contexte géopolitique (avec la Grèce et la menace de Grexit).

La stratégie avait pourtant fonctionné parfaitement depuis ses tous débuts…

 

Voici les résultats sur ces mêmes algorithmes :

CAC40 raté

S&P500 raté

Morale de l’histoire :

Avec le moyennage à la baisse (ou à la hausse), tout comme avec la martingale, la stratégie fonctionne 99% du temps….

Mais la fois où cela ne fonctionne pas (surtout sans l’utilisation d’un stop loss), c’est vraiment la catastrophe qui vide notre compte de trading !

Voici une coupe typique d’une martingale :

courbe-martingale-1

Et une autre :

coube-martingale-2

Heureusement pour ce trader de Zulutrade, en suivant la même stratégie il a pu survivre.

Mais s’il augmente la taille de ses positions, nul doute qu’il finira par griller son compte de trading, comme en témoigne sa courbe de progression de capital en dents de scie !

suite courbe martingale

 

Même des traders professionnels comme Jérôme Kerviel ont été séduits par le moyennage à la baisse (ou à la hausse), ce que j’appelle le « côté obscur de la force « … C’est facile, rapide, séduisant (pour reprendre les propos de Maître Yoda)… mais extrêmement risqué, et cela vous perdra !

 

C’est pour cela que je n’inclue plus de martingale ou de moyennage à la baisse ou à la hausse dans mes stratégies de trading.
Je vous invite à en faire autant.

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