La martingale : ce qui faut exactement ne PAS faire !

Bonjour à tous,

La martingale est une stratégie de money management, qui consiste à augmenter ses mises à chaque fois que l’on perd, afin de rattraper ses pertes et même de les dépasser avec un léger gain.

Il s’agit d’une stratégie très connue, et très risquée.
La martingale classique consiste à doubler sa mise à chaque perte, à supposer que le stop loss soit égal au take profit.

On mise donc successivement, au fur et à mesure des pertes :

n = 1, puis 2, puis 4, 8, 16, 32, 64,128, 256, 512, 1024, 2048, etc.

Voici l’exemple typique d’une courbe de progression de capital avec une stratégie qui suit une martingale :

Martingale EUR:USD

On semble gagnant sur le long terme, mais il suffit d’enchaîner une 9e position perdante (avec n = 1024 misés !) pour tout perdre, ses gains ainsi que son capital !

Regardons de plus près ce dernier trade perdant.

La fenêtre du bas vous montre l’augmentation de taille des contrats, jusqu’à un niveau fatal (n = 1024).

détail martingale

Et si nous avions lancé la stratégie avec un capital 10 fois supérieur ?

Martingale capital x10

Nous aurions passé le cap du premier krach.

Mais peu de temps, même scénario catastrophe où nous perdons TOUT.

CONCLUSION : 

La martingale c’est bien… lorsqu’on a un capital INFINI !

Donc c’est mathématiquement perdant sur le très long terme.

Car 5, 10 ou 20 trades perdant d’affilée, c’est peut être extrêmement rare… mais ça finit par arriver un jour.

Ca peut arriver demain comme dans 5, 10, 50 ou 500 ans.

Je préfère perdre 10 trades de suite avec 1% de risque par trade (soit 10% de capital, je suis dans la encore dans la course !), que de tenter une martingale et de stresser en permanence car je risque de perdre mon capital à tout moment.

Voici le code du BACKTEST : 

stratégie basique (juste pour le test !) où l’on prend position à l’achat à 09H, sur la paire EUR/USD.
Stop loss et take profit à 30 pips.

Bien sûr, cette stratégie est débile ; mais c’était pour l’exemple.

Si par contre vous disposez d’une stratégie à fort taux de réussite, ça peut être très intéressant.

Defparam cumulateorders = false

Once n = 1

IF time = 090000 THEN

// MARTINGALE
IF PositionPerf(1) <0 THEN
n = n*2
ELSIF PositionPerf(1)>=0 THEN
n =1
ENDIF

// ENTREE
buy n shares at market

ENDIF

set stop loss 0.0030
set target profit 0.0030

Graph n   // pour visualiser la taille de "n"
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