Indicateurs VWAP & TWAP

Deux codes très utiles (je n’en suis pas l’auteur. J’ai trouvé le VWAP sur internet, et le TWAP m’a été donné par « Alain ») :

  • Volume Weighted Average Price (prix moyen pondéré par le volume)
  • Time Weighted Average Price (prix moyen pondéré par le temps)

en bleu : VWAP / en marron : TWAP

.

Voici le code de l’INDICATEUR VWAP :

// VWAP INTRADAY
d = max(1, intradaybarindex)
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
RETURN VWAP as "VWAP"

.

Pour ceux qui utilisent un compte CFD : il n’y a pas les volumes pour le Forex.
En effet, le Forex est un marché OTC. Le volume est une donnée confidentielle entre l’acheteur et le vendeur.
On peut utiliser à la place le TWAP.

Voici le code de l’INDICATEUR TWAP :

// TWAP
d = max(1,intradaybarindex)
TWAP = SUMMATION[d](typicalprice)/d
RETURN TWAP

.

MISE A JOUR

Petite suggestion de Geoffrey : un indicateur qui affiche le VWAP, ou sinon le TWAP si les volumes ne sont pas disponibles.

d = max(1, intradaybarindex)
IF volume = 0 THEN
  // TWAP 
  WAP = SUMMATION[d](typicalprice)/d
    ELSE
  // VWAP 
  WAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
ENDIF
RETURN WAP

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