Étude sur le « pur » MACD

Bonjour à tous,

 

Vous m’avez vu présenter plusieurs fois le MACD comme indicateur intéressant dans l’établissement de nombreuses stratégies de trading.
Sans entrer dans les détails de cet indicateur, qui peut servir aussi bien d’indicateur de tendance que d’entrée en position, je réponds ici à une question souvent posée :

Est-ce que cet indicateur est pertinent lorsqu’il s’agit de prendre TOUTES les positions qu’on pourrait prendre à l’aire des barres d’histogramme ?

 

Heureusement, coder ce type de stratégie est facile, il suffit de disposer du code.
Pour rappel, j’avais publié les codes ici, pour le MACD type Metatrader et le MACD type Prorealtime, ainsi que l’OSMA :

 

Article : « MACD : 3 formules »

 

Nous aidant de ce code, je montre dans la vidéo 5 exemples de backtests.

 

En conclusion, vous aurez constaté que le MACD à lui seul ne se suffit pas.

On peut déjà obtenir une légère amélioration en ajoutant un stop loss / take profit, mais ce n’est pas suffisant.
Avec un breakeven, la performance serait meilleure.

 

Mais le MACD seul est insuffisant.
Est-ce une raison pour le rejeter ?

Non, certainement pas. Mais à mon humble avis, il doit être coupé à autre chose. Il sera efficace pour la tendance, ou pour certaines entrées en position.

 

Pour rappel, les stratégies que j’avais publiées :

« La stratégie Clubforex2 »

« Indicateur & stratégie : Sessions & MACD »

entre autres…

 

Bon visionnage !

 

 

 

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