Demande de backtest de 3 stratégies sur les 5 dernières années

Bonjour,

 

Voici un email qui m’a été envoyé aujourd’hui. Mon correspondant souhaite que je lui envoie le résultat d’un backtest sur les 5 dernières années, concernant 3 stratégies :

  • Swing CAC
  • Ultimate CAC
  • Swing S&P500

Il me demande de partir d’un capital de 8.000 €, avec réinvestissement des gains.

 

 

 

 

Voici les résultats. Commentaires plus bas :

 

 

SWING CAC

3 euros le point, capital 8.000 €, réinvestissement des gains :

 

 

ULTIMATE CAC

3 euros le point, capital 8.000 €, réinvestissement des gains :

 

 

SWING S&P500

2 euros le point, capital 80.000 €, réinvestissement des gains :

 

 

COMMENTAIRES :

Pour Swing CAC, je ne suis pas très surpris du résultat : environ 17,5% de gain de capital par an sur les 5 dernières années (qui font partie des plus mauvaises).

 

La différence est flagrante avec Ultimate CAC40. Etant donné que cet algorithme présente un plus haut taux de réussite et un meilleur profit factor, avec un risque contrôlé, moyennant la prise de 2 positons parfois au lieu d’une seule, il est normal que les performances soient plus importantes, et que cela soit d’autant plus visible avec le réinvestissement des gains.

 

Enfin, pour Swing S&P500, il faut noter qu’on est obligé de backtester non pas avec 8.000 €, mais avec 80.000 € de capital. En effet, le capital de 8.000 € serait insuffisant pour le backtest.

Mais évidemment, en réel en compte CFD, vous pouvez partir d’un capital de 8.000 €, et miser des minilots.

La performance de Swing S&P500 nous surprend agréablement, alors que cette stratégie ne moyenne pas à la baisse, et dispose de règles très raisonnables. en même temps, étant donné que l’indice S&P500 est fortement haussier, il est facile de se placer avec succès à la hausse.

Mais jusqu’à quand ?

En attendant, profitons-en.

« Si seulement j’avais commencé à investir plus tôt »… se dit-on souvent. Il n’est sans doute jamais trop tard.

 

 

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