De la difficulté de backtester certaines stratégies

Bonjour à tous,

Ce jour le 08 mai, j’ai reçu un message d’un contact régulier.

Je vous livre ce message, ainsi que ma réponse.

 

Voici le message de JP : 

 

Bonsoir Marc
J’aurais besoin d’un peu d’aide ….

j’ai fait l’acquisition de votre ebook sur la stratégie KISS qui me plait beaucoup.
J’ai regardé egalement ce que vous proposiez comme code sur le doctrading.
La je vois quelques differences: vous introduisez une mm 180, un adx et enfin vous cloturez en fin de journée.
j’ai simplifié tout cela pour ne conserver que la condition de sortie quand le cours touche la mm 180
j’ai essayé sur air liquide qui me parait etre la réference en matiere d’action de bon pere de famille
et la c’est la catastrophe.
je vous laisse découvrir en attaché le code que j’ai modifé et les resultats
Peut etre pourriez vous me dire ou je me trompe et me proposer des améliorations

Merci 

Air Liquide Kiss

Voici ma réponse : 

Bonjour JP,

C’est normal, l’ebook avec la formation vidéo « Kiss » fonctionne très bien sur le DAX, je m’en sers quotidiennement (en fait je m’en sers avec une petite variante exposée dans la formation vidéo « Day Trading »).
Lorsque vous tradez avec Ichimoku, c’est de la même façon : une moyenne mobile 26 (ou 52 si on considère les nuages) pour la tendance, une moyenne mobile 9 pour la prise de position.
Le problème est qu’on ne peut pas backtester facilement la pente des moyennes mobiles, les figures de chandeliers, les cassures de lignes de tendance, etc.
J’en tiens compte dans mon trading manuel avec la stratégie « Kiss ».
En fait, la stratégie que je propose sur doctrading n’est donc pas celle de l’ebook que vous possédez, juste un petit exemple sur le Dax. Il fallait que je trouve un moyen de rendre le backtest viable, donc j’ai ajouté quelques règles. Mais on n’arrivera jamais aux performances du trading en manuel.
Ce n’est pas prévu pur Air Liquide, je ne l’ai pas testée sur ce support.
D’ailleurs, cette dernière action n’est pas toujours la plus performante pour le suivi de tendance, je m’en sers plutôt pour les oscillations (mon algorithme « Ping Pong » gagne 20 à 40% par an en moyenne sur cette action, le capital a presque triplé en 4 ans avec le réinvestissement des gains, si je me rappelle bien).
Je me sers de la stratégie « Kiss » en day trading sur le Dax, avec un compte hyper réduit, juste pour m’amuser car je n’aime pas laisser le temps passer sans rien faire.
Mais en fait le plus gros de mes gains vient :
– de mes investissements à long terme (actions, trackers, REIT, etc.), fiables et sans aucune année perdante (sur PEA et compte titre, ce que j’explique dans ma formation vidéo « Investir en Bourse »).
– de mes algorithmes, surtout « Swing CAC » et « Ultimate CAC » (aucune année perdante depuis 20 ans), voire un peu « Ping Pong » et « Swing Dax » ; mais je ne mets que 10% de mon capital sur ces stratégies qui restent « spéculatives », et qui me demandent 5 minutes par soir pour observer les indicateurs (contrairement à mon PEA que je réévalue tous les 3 mois).
Je reste à votre disposition pour toutes autres questions.
Bien à vous,
Marc
Backtest KISS strategy
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