Créer un screener « Scalping »

Bonjour à tous,

 

Je fais suite au message d’un de mes lecteurs, qui me demande de coder un screener pour assister son trading en scalping.

 

Voici une copie de email de demande :

 

La vidéo suivante vous détaillera avec précision la stratégie et les étapes de codage.

 

 

Pour les plus impatients, voici le code du screener (à l’achat uniquement) :

Pour la vente, il suffit de mettre les conditions inverses

 

MM100 = Average[100](close)
MM300 = Average[300](close)
MM600 = Average[600](close)
MM1000 = Average[1000](close)

Timeframe(1 minute)
c1 = SmoothedStochastic[11,5](close) < 20
c2 = MM100 > MM300 and MM300 > MM600 and MM600 > MM1000

Timeframe(5 minutes)
c3 = MM100 > MM300 and MM300 > MM600 and MM600 > MM1000

Timeframe(15 minutes)
c4 = MM100 > MM300 and MM300 > MM600 and MM600 > MM1000

// Screener(c1 and c2 and c3 and c4)
// ERRATUM : il faut mettre :
Screener[c1 and c2 and c3 and c4]

 

En théorie, vous pouvez très bien coder un screener à la fois pour l’achat et la vente :

Screener[(c1 and c2 and c3 and c4) OR (c5 and c6 and c7 and c8)]

 

EDIT du 02/04/2017 : 

J’ai par la suite appris que cette stratégie était extraite de la vidéo suivante, stratégie présentée par Ibrahim Chauvin :

Lien vers la vidéohttps://www.youtube.com/watch?v=YzVC0_naIHA&t=1833s

A noter que la vidéo ajoute également le filtre des points pivot, que je n’avais pas pris en considération car cela ne m’était pas demandé.

Si vous souhaitez rajouter le point pivot, ce n’est pas très difficile.
A vos ordis !

 

EDIT du 19/04/2017 : 

Nicolas du site prorealcode.com m’a fait comprendre pourquoi la stratégie ne retourne pas de valeurs :

Le screener utilise des moyennes de plus de 254 périodes.

Merci à toi, Nicolas.

 

CONCLUSION :

Désolé, ce screener ne fonctionne pas en raison de la période trop importante des moyennes mobiles…
Mais vous avez compris le principe.

Et je vous en préparerai d’autres, bien évidemment.

 

 

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