Créer un screener « Momentum MTF »

Bonjour à tous,

 

Voici une demande de codage de stratégie qui m’a été faite :

 

Avant toute chose, je rappelle qu’il peut m’arriver d’avoir 20 emails par jour, et plusieurs demandes de ce genre. Je ne peux donc pas toutes les traiter. Je vous invite à relire la page :

« Au sujet des demandes de codages et explications« 

Merci par avance.

 

Concernant cette demande, elle est intéressante, pertinente, avec des critères précis.

Voici les 2 captures d’écran envoyées par notre ami lecteur :

 

 

Il n’est effectivement pas possible de backtester sur plusieurs unités de temps (sur le logiciel ProRealTime que j’utilise).
Nous allons contourner le problème de la façon suivante :

  • nous rapportons tout à l’unité de temps DAILY (journalier
  • pour l’unité de temps hebdomadaire : 1 semaine = 5 jours de trading (nous multiplions les périodes par 5)
  • 1 mois = 4 semaines, ou plus exactement 22 jours (variable bien sûr)

 

Pour la mise au point du screener, le timeframe(monthly) n’existe pas chez ProRealTime.
De la même façon, nous utilisons le timeframe(weekly) en adaptant les périodes.

 

Voici le code du SCREENER :

iMACD = MACD[12,26,9](close)
MMA26 = average[26](close)
MMA50 = average[50](close)
MME12 = exponentialaverage[12](close)

timeframe(weekly)
c1 = close > MMA26
c2 = close > MMA50
c3 = iMACD > iMACD[1]

timeframe(daily)
c4 = close > MMA50
c5 = iMACD > iMACD[1]
c6 = MME12 > MME12[1]

screener[c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and c6]

 

Voici le code du BACKTEST : 

iMACDh = MACD[60,130,45](close)
iMACD = MACD[12,26,9](close)
MMA130 = average[130](close)
MMA250 = average[250](close)
MMA50 = average[50](close)
MME12 = exponentialaverage[12](close)

// weekly
c1 = close > MMA130
c2 = close > MMA250
c3 = iMACDh > iMACDh[1]

// daily
c4 = close > MMA50
c5 = iMACD > iMACD[1]
c6 = MME12 > MME12[1]

IF c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and c6 THEN
buy 1000 cash at market
ENDIF

Cs = MME12 < MME12[1]
IF Cs THEN
sell at market

ENDIF

 

Et enfin, voici une VIDEO qui vous explique toute la démarche, pas à pas.
Bon visionnage !

 

 

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