Créer un screener « Actions sous-évaluées »

Bonjour à tous,

 

Cette semaine, j’ai été amené à discuter avec un investisseur en bourse.
Il me disait acheter des actions pour le long terme, d’après ses estimations d’analyse fondamentale.

Pour la prise de position en elle-même, il adopte une approche très simple :

Il achète lorsque l’action est « sous-évaluée« , c’est-à-dire de valeur inférieure à ce qu’elle mérite.

 

Pour cela, il achète lorsque l’action est sous le niveau médian entre le plus haut et le plus bas des 6 derniers mois.

 

J’ai eu l’idée de créer un indicateur à partir de cette stratégie, un screener pour détecter les actions concordantes, et enfin un backtest pour tenter d’obtenir une stratégie profitable.

 

Tout est expliqué, pas à pas, dans la vidéo (en bas de page)

 

Voici le code de l’INDICATEUR : 

Haut = highest[260](high)
Bas = lowest[260](low)
Mid = (Haut + Bas) / 2

IF close >= Mid THEN
backgroundcolor(200,255,200)
ELSIF close < Mid THEN
backgroundcolor(255,200,200)
ENDIF

Return Haut coloured(255, 0, 0) as "Haut", Bas coloured(255, 0, 0) as "Bas", Mid coloured(0, 0, 255) as "Mid"

 

Voici le code du BACKTEST :

Defparam cumulateorders = false

n = 10000

// INDICATEURS
Haut = highest[260](high)
Bas = lowest[260](low)
Mid = (Haut + Bas) / 2

IF close < Mid THEN
buy n CASH at market
ENDIF

set stop %loss SL
set target %profit TP

 

Voici le code du SCREENER :

Timeframe(weekly)

Haut = highest[52](high)
Bas = lowest[52](low)
Mid = (Haut + Bas) / 2

conditionOk = close < Mid

Screener[conditionOk]

 

 

Share Button