Bonjour à tous,
J’avais acheté une stratégie au format ebook kindle, qui parlait de trader « Zen ».
En la testant, j’ai été déçu car elle ne fonctionnait pas.
C’était peut être lié à la pente des moyennes mobiles, paramètre que je ne pouvais backtester.
Alors, j’ai modifié la stratégie pour en faire quelque chose de profitable.
Voici le test sur l’EUR/USD, s’applique en graphes H4.
Elle est également profitable sur le GBP/USD (en timeframe H4 aussi), mais il faut modifier les variables (valeurs de moyennes mobiles).
Voici le code du BACKTEST :
Je pense qu’il y a moyen de l’améliore, et d’en faire une stratégie qui reste profitable même après 2012.
DEFPARAM CumulateOrders = false // TAILLE DES POSITIONS LEVIER = 10 REINV = 0 IF REINV = 0 THEN n = LEVIER ELSIF REINV = 1 THEN n = (10000+strategyprofit)/10000*LEVIER ENDIF // INDICATEURS MM1 = WilderAverage[5](close) MM2 = WilderAverage[6](close) MM3 = Average[80](close) // REINITIALISATION IF time = 210000 THEN condachat = 0 condvente = 0 ENDIF // ACHAT Ctime1 = time >= 010000 and time <= 090000 ca1 = close > MM1 and MM1 > MM2 and MM2 > MM3 ca2 = MM1 > MM1[1] and MM2 > MM2[1] and MM3 > MM3[1] IF Ctime1 and ca1 and ca2 THEN condachat = 1 ENDIF Ctime2 = time >= 090000 and time < 210000 IF Ctime2 and condachat = 1 THEN IF close < MM2 THEN buy n shares at market ENDIF ENDIF // VENTE Ctime1 = time >= 010000 and time <= 090000 ca1 = close < MM1 and MM1 < MM2 and MM2 < MM3 ca2 = MM1 < MM1[1] and MM2 < MM2[1] and MM3 < MM3[1] IF Ctime1 and ca1 and ca2 THEN condvente = 1 ENDIF Ctime2 = time >= 090000 and time < 210000 IF Ctime2 and condvente = 1 THEN IF close > MM2 THEN sellshort n shares at market ENDIF ENDIF IF time = 210000 THEN sell at market exitshort at market ENDIF // SL & TP set stop loss 0.0030 set target profit 0.0030
