Code « Zen Forex » (à améliorer)

Bonjour à tous,

J’avais acheté une stratégie au format ebook kindle, qui parlait de trader « Zen ».
En la testant, j’ai été déçu car elle ne fonctionnait pas.
C’était peut être lié à la pente des moyennes mobiles, paramètre que je ne pouvais backtester.

 

Alors, j’ai modifié la stratégie pour en faire quelque chose de profitable.

Voici le test sur l’EUR/USD, s’applique en graphes H4.
Elle est également profitable sur le GBP/USD (en timeframe H4 aussi), mais il faut modifier les variables (valeurs de moyennes mobiles).

 

backtest Zen Forex à améliorer

 

Voici le code du BACKTEST : 

Je pense qu’il y a moyen de l’améliore, et d’en faire une stratégie qui reste profitable même après 2012.

 

DEFPARAM CumulateOrders = false

// TAILLE DES POSITIONS
LEVIER = 10
REINV = 0

IF REINV = 0 THEN
n = LEVIER
ELSIF REINV = 1 THEN
n = (10000+strategyprofit)/10000*LEVIER
ENDIF

// INDICATEURS
MM1 = WilderAverage[5](close)
MM2 = WilderAverage[6](close)
MM3 = Average[80](close)

// REINITIALISATION
IF time = 210000 THEN
condachat = 0
condvente = 0
ENDIF

// ACHAT
Ctime1 = time >= 010000 and time <= 090000
ca1 = close > MM1 and MM1 > MM2 and MM2 > MM3
ca2 = MM1 > MM1[1] and MM2 > MM2[1] and MM3 > MM3[1]

IF Ctime1 and ca1 and ca2 THEN
condachat = 1
ENDIF

Ctime2 = time >= 090000 and time < 210000
IF Ctime2 and condachat = 1 THEN
IF close < MM2 THEN
buy n shares at market
ENDIF
ENDIF

// VENTE
Ctime1 = time >= 010000 and time <= 090000
ca1 = close < MM1 and MM1 < MM2 and MM2 < MM3
ca2 = MM1 < MM1[1] and MM2 < MM2[1] and MM3 < MM3[1]

IF Ctime1 and ca1 and ca2 THEN
condvente = 1
ENDIF

Ctime2 = time >= 090000 and time < 210000
IF Ctime2 and condvente = 1 THEN
IF close > MM2 THEN
sellshort n shares at market
ENDIF
ENDIF

IF time = 210000 THEN
sell at market
exitshort at market
ENDIF

// SL & TP
set stop loss 0.0030
set target profit 0.0030
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