Code « Winning Pips System »

Bonjour à tous,

Il  y a un certain temps, j’avais trouvé cette stratégie baptisée « Winning Pips System ».

La stratégie semblait profitable et j’ai voulu la tester.

 

Déception : 

– elle est perdante en-dessous du timeframe H4, en raison du spread (sinon gagnante en H1)

– pour être gagnant, il faut un take profit 2 fois inférieur au stop loss.

 

Cependant, même avec un spread de 1,5 points sur l’EUR/USD (cf backtest), la stratégie est profitable.

Il m’a fallu évidemment procéder à quelques petites modifications pour rendre cette stratégie profitable.

 

Sans doute est-elle améliorable.

A vous de jouer !

 

Backtest Winning Pips System

 

Voici le code du BACKTEST : 


DEFPARAM CumulateOrders = False


// TAILLE DES POSITIONS

N = 2


// DEFINITION DES INDICATEURS

AO = Average[5](medianprice) - Average[34](medianprice)

AC = AO - Average[5](AO)

PSAR = SAR[0.02,0.02,0.2]


// 1 SEUL TRADE par changement de SAR

IF close crosses over PSAR THEN

phase = 1

ELSIF close crosses under PSAR THEN

phase = -1

ENDIF


// ACHAT

ca1 = AO > AO[1]

ca2 = AC > AC[1]

ca3 = close > PSAR

IF ca1 AND ca2 AND ca3 and phase = 1 THEN

buy N shares at market

amplitude = close - low

phase = 0

ENDIF


// VENTE

cv1 = AO < AO[1]

cv2 = AC < AC[1]

cv3 = close < PSAR

IF cv1 AND cv2 AND cv3 and phase = -1 THEN

sellshort N shares at market

amplitude = close - low

phase = 0

ENDIF


// Stop Loss & Take Profit

SET STOP LOSS amplitude

SET TARGET PROFIT amplitude*0.5


// Stop loss au SAR

sell at PSAR STOP

exitshort at PSAR STOP
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