Bonjour à tous,
Il y a un certain temps, j’avais trouvé cette stratégie baptisée « Winning Pips System ».
La stratégie semblait profitable et j’ai voulu la tester.
Déception :
– elle est perdante en-dessous du timeframe H4, en raison du spread (sinon gagnante en H1)
– pour être gagnant, il faut un take profit 2 fois inférieur au stop loss.
Cependant, même avec un spread de 1,5 points sur l’EUR/USD (cf backtest), la stratégie est profitable.
Il m’a fallu évidemment procéder à quelques petites modifications pour rendre cette stratégie profitable.
Sans doute est-elle améliorable.
A vous de jouer !
Voici le code du BACKTEST :
DEFPARAM CumulateOrders = False // TAILLE DES POSITIONS N = 2 // DEFINITION DES INDICATEURS AO = Average[5](medianprice) - Average[34](medianprice) AC = AO - Average[5](AO) PSAR = SAR[0.02,0.02,0.2] // 1 SEUL TRADE par changement de SAR IF close crosses over PSAR THEN phase = 1 ELSIF close crosses under PSAR THEN phase = -1 ENDIF // ACHAT ca1 = AO > AO[1] ca2 = AC > AC[1] ca3 = close > PSAR IF ca1 AND ca2 AND ca3 and phase = 1 THEN buy N shares at market amplitude = close - low phase = 0 ENDIF // VENTE cv1 = AO < AO[1] cv2 = AC < AC[1] cv3 = close < PSAR IF cv1 AND cv2 AND cv3 and phase = -1 THEN sellshort N shares at market amplitude = close - low phase = 0 ENDIF // Stop Loss & Take Profit SET STOP LOSS amplitude SET TARGET PROFIT amplitude*0.5 // Stop loss au SAR sell at PSAR STOP exitshort at PSAR STOP
