Code « Tuesday Turnaround »

Bonjour à tous,

 

J’ai trouvé cette stratégie sur le site WHSELFINVEST :

lien ver la page concernée

 

Le genre de stratégie extrêmement simple, que j’affectionne particulièrement.

Il s’agit d’une stratégie de André Stagge, qui est très simple, et pourtant efficace selon le backtest montré sur le site :

 

Indice DAX.

Si le vendredi le DAX ferme en dessous de sa moyenne mobile en 34 jours, une position à l’achat est ouverte au prix du marché au cours du lundi soir.

La position est fermée au prix du marché au cours du mardi soir.

Rien de plus !

 

Le problème est que sur PRT, je ne connais pas d’instruction pour acheter au cours du SOIR.

J’ai donc triché en modifiant légèrement le point d’entée et de sortie :

entrée mardi matin, sortie mercredi matin.

 

En fait, ProRealTime vient de mettre à jour la fonction « Multitimeframe » pour les backtests / ProOrder.
Avec cette fonction, il serait possible de réaliser ce bactkest correctement.
Avis aux amateurs !

 

 

Voici le code du BACKTEST (à améliorer) :

Defparam cumulateorders = false

C1 = dayofweek = 2
C2 = close[2] < exponentialaverage[34](close)

IF c1 and c2 THEN
buy at market
ENDIF

IF dayofweek = 3 THEN
sell at market
ENDIF
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