Bonjour à tous,
J’ai trouvé cette stratégie sur le site WHSELFINVEST :
Le genre de stratégie extrêmement simple, que j’affectionne particulièrement.
Il s’agit d’une stratégie de André Stagge, qui est très simple, et pourtant efficace selon le backtest montré sur le site :
Indice DAX.
Si le vendredi le DAX ferme en dessous de sa moyenne mobile en 34 jours, une position à l’achat est ouverte au prix du marché au cours du lundi soir.
La position est fermée au prix du marché au cours du mardi soir.
Rien de plus !
Le problème est que sur PRT, je ne connais pas d’instruction pour acheter au cours du SOIR.
J’ai donc triché en modifiant légèrement le point d’entée et de sortie :
entrée mardi matin, sortie mercredi matin.
En fait, ProRealTime vient de mettre à jour la fonction « Multitimeframe » pour les backtests / ProOrder.
Avec cette fonction, il serait possible de réaliser ce bactkest correctement.
Avis aux amateurs !
Voici le code du BACKTEST (à améliorer) :
Defparam cumulateorders = false C1 = dayofweek = 2 C2 = close[2] < exponentialaverage[34](close) IF c1 and c2 THEN buy at market ENDIF IF dayofweek = 3 THEN sell at market ENDIF
