Code stratégie « KISS »

KISS = Keep It Simple and Stupid…

 

Bonjour à tous,

J’ai voulu tester une stratégie que j’utilise manuellement en Day Trading, sur le DAX, en graphes 5 minutes.

 

Le problème est qu’il n’est pas toujours facile de backtester une stratégie manuelle, notamment il est difficile de déterminer la pente des moyennes mobiles, les niveaux de supports : résistances, etc.

J’ai donc légèrement adapté les paramètres pour le trading automatique. Ce ne sont pas les paramètres de la stratégie originale.

Nous arrivons à un profit factor de 1,25 (spread inclus dans le backtest), en trading manuel je suis plutôt à un profit factor de 1,5 (mais les règles de sortie sont légèrement différentes, sur un stop suiveur difficile à programmer).

Je suis donc plutôt content de mon backtest qui semble assez proche de la réalité.

 

La stratégie est vraiment très simple, d’où son nom. Elle n’utilise que 3 moyennes mobiles, nous tradons dans la tendance.

A noter que le test est favorable en graphiques M5 (mais je ne peux tester que sur 2 ans et demi), c’est beaucoup moins bon sur les unités de temps supérieures.

 

 

 

Backtest KISS strategy

 

 

Voici le code du BACKTEST :

 

Defparam cumulateorders = false

Ctime = time > 080000 and time < 180000

MM200 = average[200](close)

MM180 = average[180](close)

MM20 = average[20](close)


// ACHAT

ca1 = MM20 > MM180 and MM180 > MM200

ca2 = MM200 > MM200[1] and MM180 > MM180[1] and MM20 > MM20[1]

ca3 = close crosses over MM20

ca4 = close > open and close > close[2]

ca5 = ADX[14] > 12

IF Ctime and ca1 and ca2 and ca3 and ca4 and ca5 THEN

buy at market

ENDIF

Sell at MM180 stop


// VENTE

cv1 = MM20 < MM180 and MM180 < MM200

cv2 = MM200 < MM200[1] and MM180 < MM180[1] and MM20 < MM20[1]

cv3 = close crosses under MM20

cv4 = close < open and close < close[2]

cv5 = ADX[14] > 12

IF Ctime and cv1 and cv2 and cv3 and cv4 and cv5 THEN

sellshort at market

ENDIF

Exitshort at MM180 stop


// CLOTURE DES POSITIONS LE SOIR

IF time = 200000 THEN

sell at market

exitshort at market

ENDIF

 

 

Voici le détail de la stratégie « KISS », applicable en manuel :

Couverture-stratégie-KISS

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