KISS = Keep It Simple and Stupid…
Bonjour à tous,
J’ai voulu tester une stratégie que j’utilise manuellement en Day Trading, sur le DAX, en graphes 5 minutes.
Le problème est qu’il n’est pas toujours facile de backtester une stratégie manuelle, notamment il est difficile de déterminer la pente des moyennes mobiles, les niveaux de supports : résistances, etc.
J’ai donc légèrement adapté les paramètres pour le trading automatique. Ce ne sont pas les paramètres de la stratégie originale.
Nous arrivons à un profit factor de 1,25 (spread inclus dans le backtest), en trading manuel je suis plutôt à un profit factor de 1,5 (mais les règles de sortie sont légèrement différentes, sur un stop suiveur difficile à programmer).
Je suis donc plutôt content de mon backtest qui semble assez proche de la réalité.
La stratégie est vraiment très simple, d’où son nom. Elle n’utilise que 3 moyennes mobiles, nous tradons dans la tendance.
A noter que le test est favorable en graphiques M5 (mais je ne peux tester que sur 2 ans et demi), c’est beaucoup moins bon sur les unités de temps supérieures.
Voici le code du BACKTEST :
Defparam cumulateorders = false Ctime = time > 080000 and time < 180000 MM200 = average[200](close) MM180 = average[180](close) MM20 = average[20](close) // ACHAT ca1 = MM20 > MM180 and MM180 > MM200 ca2 = MM200 > MM200[1] and MM180 > MM180[1] and MM20 > MM20[1] ca3 = close crosses over MM20 ca4 = close > open and close > close[2] ca5 = ADX[14] > 12 IF Ctime and ca1 and ca2 and ca3 and ca4 and ca5 THEN buy at market ENDIF Sell at MM180 stop // VENTE cv1 = MM20 < MM180 and MM180 < MM200 cv2 = MM200 < MM200[1] and MM180 < MM180[1] and MM20 < MM20[1] cv3 = close crosses under MM20 cv4 = close < open and close < close[2] cv5 = ADX[14] > 12 IF Ctime and cv1 and cv2 and cv3 and cv4 and cv5 THEN sellshort at market ENDIF Exitshort at MM180 stop // CLOTURE DES POSITIONS LE SOIR IF time = 200000 THEN sell at market exitshort at market ENDIF
Voici le détail de la stratégie « KISS », applicable en manuel :
