Bonjour,
Voici un petit code sympathique sur le S&P500.
Je n’en suis pas l’auteur (il est italien, du forum prorealcode.com)
Il s’agit tout simplement de jouer avec des moyennes mobiles optimisées pour la période de test.
Si vous lancez le backtest, vous constaterez que la stratégie n’est profitable qu’à partir de 1998 environ.
En effet, les conditions de marché ont changé depuis, avec l’avènement d’Internet qui a véritablement tout chamboulé !
Voici le code du BACKTEST :
// tren=filtro lungo periodo , mml media di corto periodo per le operazioni long , mms media di corto periodo per le operazioni short n = 10 tren=average[125](close) mml=average[14](close) mms=average[4](close) // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket and close >tren and tren>tren[1] and close<mml THEN BUY n CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND close>mml and close>close[1] THEN SELL AT MARKET ENDIF // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target if not shortonmarket and close<tren and tren<tren[1] and close>mms then sellshort n contracts at market endif if shortonmarket and close<mms and close<close[1]then exitshort at market endif
