Code « Soupe de tortues » (Turtle soup)

stratégie des tortues

 

J’ai découvert récemment cette stratégie de Linda Bradford-Raschke.

Tout le monde connaît la mythique « stratégie des tortues ».

Le problème est qu’elle n’est pas performante sur le forex.

Cette stratégie s’applique sur le forex, avec des paramètres modifiés, qui font un peu penser à la stratégie des tortues.

Elle s’applique en timeframe M30.

Je suis un peu déçu des résultats dans l’ensemble. J’ai bien vérifié mon code, il n’y a aucune erreur. La stratégie apparaît cependant profitable sur le long terme, sur l’ensemble des paires du forex.

Dommage qu’on ne puisse pas remonter le backtest avant 2010 sur ProRealTime (le site où j’ai vu le backtest montrait des tests effectués depuis 2006, avec de belles courbes de progression du capital).

En tout cas cela reste prometteur, il y a sans doute moyen d’améliorer le code.

 

Turtle Soup Backtest


DEFPARAM CumulateOrders = False
n = 2
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
c1 = close < lowest[5](low)[1]
c2 = ExponentialAverage[21](close) > ExponentialAverage[30](close)
ctime = time > 060000 and time < 220000
IF c1 AND c2 and ctime THEN
BUY n CONTRACT AT MARKET nextbaropen
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
c3 = high > highest[5](high)[1]
IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position vendeuse
c1 = close > highest[5](high)[1]
c2 = ExponentialAverage[21](close) < ExponentialAverage[30](close)
ctime = time > 060000 and time < 220000
IF c1 AND c2 and ctime THEN
SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET nextbaropen
ENDIF
// Conditions pour fermer une position vendeuse
c3 = low < lowest[5](low)[1]
IF c3 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stops et objectifs
SET STOP LOSS 3*AverageTrueRange[20](close)
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