Code « Simple Breakout Dax »

Bonjour à tous,

Voici un petit code, qui joue les breakouts.

 

Ici, je l’ai testé avec les paramètres suivants : 

– range (canal) défini de 09H à 09H30

– sur le DAX, en graphes 15 minutes

– on joue la cassure du plus haut / plus bas du range

– stop loss : de l’autre côté du range

– take profit : égal au stop loss

 

Comme vous pouvez le constater, le code est simple.

Le backtest est positif, même s’il n’est pas optimal.

 

En effet, le drawdown max est de 6.548 € (pour une mise initiale de 10.000 €), pour un gain de capital de 51,80% par an.

On peut donc baisser la mise par 2 (drawdown max de 3274 € pour un gain de capital de 25,90% par an), mais la courbe de progression de capital est toujours assez irrégulière.

 

Pourtant, cette stratégie semble logique et fiable, je pense donc qu’il y a largement moyen de l’améliorer.

Il fonctionne aussi sur le CAC40 (et sans doute sur d’autres indices).

Paradoxalement, il ne fonctionne pas bien sur le Forex, alors qu’à l’origine j’ai essayé de l’écrire justement pour le lancer en automatique sur le forex.

Sans doute dois-je encore adapter pas mal de paramètres, définir d’autres critères d’entrée, et le retravailler, etc.

 

Simple Breakout Dax

 

Voici le code du BACKTEST :


Defparam cumulateorders = false
Defparam flatafter = 180000

n = 1

IF Time = 093000 THEN
haut = highest[2](high)
bas = lowest[2](low)
amplitude = haut - bas
achat = 0
vente = 0
ENDIF

if Time > 093000 AND Time <= 180000 THEN
IF achat = 0 THEN
buy n share at haut stop
ENDIF
IF vente = 0 THEN
sellshort n share at bas stop
ENDIF
ENDIF

If longonmarket THEN
achat = 1
ENDIF

IF shortonmarket THEN
vente = 1
ENDIF

set stop ploss amplitude

set target pprofit amplitude

 

 

ATTENTION !


Avant de vous lancer à corps perdu dans cette stratégie en automatique, observez le résultat, plus réaliste, avec un spread d’1 point : 

Breakout DAX spread 1

 

Ca refroidit, non ?

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