Code « Silver Range M15 »

Bonjour à tous,

 

Je souhaitais coder une stratégie de breakout sur l’argent (Silver).

Les résultats furent complètement inverses de ceux que j’espérais : négatifs et perdant régulièrement.

 

J’ai donc eu l’idée d’inverses les paramètres : au lieu d’un breakout, on joue un rebond sur les bornes d’un « range » (comprenant les 22 dernières bougies), et de plus à l’opposé de la tendance actuelle (définie par les moyennes mobiles 5 et 30).

 

Certes, le profit factor n’est pas optimal (1,13) ; et les gains ne sont pas miraculeux pour le drawdown exposé (17%), d’après le levier utilisé.

Il y a peut être aussi des erreurs de backtests : je ne dispose pas encore de la version 1.3 de ProRealTime, qui permettra le backtest au tick par tick.

 

Mais cette stratégie a clairement le mérite de pouvoir être approfondie / optimisée.

 

 

`

 

Voici le code du BACKTEST : 

 

// SILVER M15
DEFPARAM cumulateorders = false

n = 4

SL = pipsize * 15
TP = pipsize * 30
MM5 = Average[5](close)
MM30 = Average[30](close)

// ACHAT

IF MM5 > MM30 THEN
sellshort n shares at highest[22](high) limit
ENDIF

IF MM5 < MM30 THEN
buy n shares at lowest[22](low) limit
ENDIF

set stop loss SL
set target profit TP
Share Button