Code « RSI 2P »

Bonjour à tous,

 

Voici une autre stratégie développée par Larry Connors, et codée pour ProRealTime par mes soins, bien sûr.

A l’origine, elle était prévue pour des graphes en M30, sur divers instruments (indices, forex, matières premières, etc.)

 

Mais mes tests révèlent qu’elle n’est pas profitable sur bon nombre de valeurs / timeframes.

Cependant, il en existe où c’est le cas, comme ici sur le backtest présenté plus bas.

 

Les règles d’entrée sont très simples :

Nous passons à l’ACHAT si :

  • cours clôture > MM200
  • RSI2 < 5

Nous revendons si :

  • cours clôture > MM5

 

A l’inverse pour les shorts, c’est tout !

 

Larry Connors ne mettait pas de stop loss ; mais il vous est possible d’en rajouter.

 

Voici le test sur le CFD Allemagne 30 (mini-contrat à 1€ le point), en graphiques journaliers, spread 1€ le point :

Backtest RSI 2P

 

 

Voici le code du BACKTEST : 

// RSI 2P
// de Larry Connors
// www.doctrading.fr

DEFPARAM CUMULATEORDERS = false
n = 3   // mettre ce que vous voulez

// INDICATEURS
MM200 = average[200](close)
MM5 = average[5](close)
RSI2 = RSI[2](close)

// ACHAT
ca1 = close > MM200
ca2 = RSI2 < 5

IF ca1 and ca2 then
BUY n shares at market
ENDIF

// SORTIE ACHAT
IF close > MM5 THEN
sell at market
ENDIF

// VENTE
cv1 = close < MM200
cv2 = RSI2 > 95

IF cv1 and cv2 THEN
SELLSHORT n shares at market
ENDIF

// SORTIE VENTE
IF close < MM5 THEN
exitshort at market
ENDIF


VARIANTE

 

Voici une variante de cette stratégie, je pense qu’en fait il s’agit peut être de la stratégie originale.

Elle est plus efficace sur le DAX en graphes journaliers, et s’avère efficace aussi sur certaines paires du forex et d’autres timeframes.

Voici le résultat sur l’EUR/USD en graphes H1 :

RSI 2P EURUSD H1

Voici le comparatif par rapport au code d’avant :

comparatif RSI 2P

 

Voici le code du BACKTEST, avec en rouge ce qui change :

 

// RSI 2P
// de Larry Connors
// www.doctrading.fr

DEFPARAM CUMULATEORDERS = false
n = 3 // mettre ce que vous voulez

// INDICATEURS
MM200 = average[200](close)
RSI2 = RSI[2](close)
MM5 = Average[5](close)

// ACHAT
ca1 = close > MM200
ca2 = RSI2 < 10
ca3 = close < MM5

IF ca1 and ca2 and ca3 then
BUY n shares at market
ENDIF

// SORTIE ACHAT
IF close > MM5 THEN
sell at market
ENDIF

// VENTE
cv1 = close < MM200
cv2 = RSI2 > 90
cv3 = close > MM5

IF cv1 and cv2 and cv3 THEN
SELLSHORT n shares at market
ENDIF

// SORTIE VENTE
IF close < MM5 THEN
exitshort at market
ENDIF



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